這個題書上有么？用S. E. =sigma/根號n可以不
請問老師，corporate bond have constant price volatility這句話不對嗎？債券到期趨近面值，所以波動是constant的，但股票不是 所以不能用BSM model 估債券，這樣對嗎？（但這道題卻沒選C，不知道c錯在哪里）
老師，這道題里面為何資產(chǎn)組合的總價值就是損失的總價值
您好，請問第一題說的其他條件保持不變可不可以理解為協(xié)方差保持不變呢？在這種情況下方差應該和相關系數(shù)成反比呀？
duration和undiversified大小不是不確定嗎，視頻里怎么說duration大于undiversified？
麻煩再解析一下這道題，以及答案給出的二叉樹是什么意思，謝謝
老師，這里有 risk premium of 0.229%，是怎么看出是每一期都存在的？之前做的題目RP都是會直接說明在什么時間會存在，但這里并沒有說明，那是如何判斷出RP存在的地方呢？
為啥是0.008乘以12分之一的開跟呀
為啥要對收益率進行回測啊，我們回測不是講的對var回測么？
到底A錯在group into(如老師視頻里講的分開映射），還是如講義講的group into沒錯，錯在based on their size, 實際應該為 base on maturity buckets？
買指數(shù)的put，賣指數(shù)內(nèi)個股的put。按道理一般個股比指數(shù)的波動率要大，那這個策略不就相當于做多更低的波動率，做空更高的波動率。然后由于相關系數(shù)上升，導致波動率增加，這個策略不應該是虧錢嗎？
請問老師，風險和時間的變動不是完美的線性關系和分散化有什么關系，這句話怎么理解
老師好，time dependence drift model是不是可以理解為只是model 2的幾個變形，波動率都不改變，僅改變時間drift的項，波動項是不變的，是不是這樣理解，謝謝。所以第一個是錯誤的。
第三句關于濾波歷史模擬法，題干的意思是，濾波歷史模擬法是將 復雜的參數(shù) 和 動態(tài)的波動率預估技術 結(jié)合起來的一種方法，沒有像講解中所說，將濾波法歸于一種參數(shù)法的意思，非要這么考加個method吧
99%的Z值難道不應該是2.59嗎？
程寶問答
金程問答