完全沒懂 能解釋一下嗎？
沒看懂答案，2.44和0.36是咋來的
請問老師，model1和model2里的basis point volatility和yield volatility都是σ？
為什么第一個(gè)conclusion中是左肥右瘦的？？？不理解 可以講清楚一點(diǎn)嗎，謝謝
請問D選項(xiàng)如果把映射到單個(gè)股票改為映射到該指數(shù)當(dāng)中的所有個(gè)股，是否就是正確的了？
Gaussian COPULA是否只用于市場風(fēng)險(xiǎn)+信用風(fēng)險(xiǎn)中（其他風(fēng)險(xiǎn)不適用）？
能給一下組合的p realized的計(jì)算公式嗎？
這個(gè)A選項(xiàng)說超出值發(fā)生的頻率要與模型所用的置信水平相符？這個(gè)選項(xiàng)為什么對呢？
老師請問這道題call和put是一樣的嗎？不是應(yīng)該call的價(jià)格下跌，index的價(jià)格跌的更多？
老師麻煩講解一下這題的邏輯可以嗎
老師POT那些公式需要背嗎
是不是得這樣記憶：按照講義的公示，加了負(fù)號已經(jīng)代表是loss了，所以得出正數(shù)代表loss，得出負(fù)數(shù)代表收益？
從未見過的知識(shí)點(diǎn)，還在考綱中嘛
1、這個(gè)出自哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？ 2、這幾種return的定義分別是什么，可以用來干什么？
老師您好！這道題的Ⅱ有點(diǎn)問題。。就算不看這個(gè)圖形，ITM call也是要比OTM put要貴的呀（選項(xiàng)寫了identical maturities），這個(gè)選項(xiàng)沒問題吧？還是說錯(cuò)在只能ITM比ITM。。不會(huì)吧。。
程寶問答
金程問答