金程問(wèn)答
C選項(xiàng)里面除了贖回時(shí)間以外，還要考慮其他的風(fēng)險(xiǎn)因子，具體是指什么樣的風(fēng)險(xiǎn)因子？是指不同期限之間的利率的關(guān)系嗎？還是其他的什么？能不能詳細(xì)解釋一下？
我看到評(píng)論說(shuō)也可以用var的方法做，但是為什么我的rho算的不對(duì)呢？
不太理解這些模型中提到的risk premium指的是哪一部分？
這題數(shù)據(jù)錯(cuò)了吧 我這里顯示volatility事0.16%
a選項(xiàng)，如果dw在一步步負(fù)的根號(hào)下dt，就有可能出現(xiàn)超過(guò)均值回歸的情況啊，就有可能出現(xiàn)負(fù)的啊
這張表怎么看呀？完全看不懂。請(qǐng)老師幫忙給解釋下。
感覺(jué)聽(tīng)老師講的迷迷糊糊，三種映射是不是這么理解： 1、本金映射：不考慮coupon，只考慮本金，風(fēng)險(xiǎn)因子僅有平均到期時(shí)間，還是說(shuō)coupin和本金都考慮了，加權(quán)的平均到期時(shí)間作為風(fēng)險(xiǎn)因子； 2、久期映射：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)因子久期考慮到了coupon和本金，對(duì)應(yīng)的就是相應(yīng)久期的零息債券； 3、現(xiàn)金流映射：將coupon和本金分別對(duì)應(yīng)的久期進(jìn)行相應(yīng)久期零息債的對(duì)應(yīng)，也就是說(shuō)把這些久期放到久期籃子一一映射
老師，我不太理解，為什么講義114頁(yè)這個(gè)相關(guān)系數(shù)互換，當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升，index下降得更厲害，個(gè)股下降的較少。 而115頁(yè)的variance互換，當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升，index上升的更厲害。
我記得有道題是類(lèi)似問(wèn)題問(wèn)哪種是參數(shù)法合適，選的A。但視頻說(shuō)A兩個(gè)都不合適了？
這題90% ES區(qū)間怎么算出來(lái)的
這是哪個(gè)章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)？PPT大概多少頁(yè)？
老師，這里的mean reversion parametic指的就是mean reversion coefficient嗎？
老師那model2的risk premium就可以理解為constant，不變的？
老師您好，這里從95%的置信區(qū)間變成99%的，我理解非拒絕域會(huì)變大，那么power of test是怎么變得呢？包括b,c選項(xiàng)怎么理解呢？是一個(gè)意思嗎？謝謝
精 這題里說(shuō)利率上升bond price為93.75，利率下降price為95.25，但是債券價(jià)格不是應(yīng)該指0時(shí)刻的價(jià)值嗎？按照解析來(lái)計(jì)算，就是將93.75和95.25看成了到期價(jià)格再和K進(jìn)行比較了?。吭僬?，計(jì)算call option時(shí)K-ST折現(xiàn)時(shí)，也應(yīng)該用的是Rd和Ru來(lái)折現(xiàn)比較合理吧？
程寶問(wèn)答
