這個(gè)題目做T檢驗(yàn)的時(shí)候是不是應(yīng)該把兩種情況都做檢驗(yàn)，為什么只選擇后一種做檢驗(yàn)？
可不可以這樣理解：1:她要要證明基金經(jīng)理打敗了市場先要假設(shè)h0是沒有打敗，2:她假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候沒有拒絕所以h0是對(duì)的。所以推導(dǎo)出h0是對(duì)的作者claim不對(duì)？
c前半句說的是不是ivar
精 老師好，CashNeutralAlphas和RiskFactorNeutralAlphas這兩個(gè)詞用中文解釋是什么意思呀？看英文不太好理解。
這個(gè)題在書中哪個(gè)位置啊
基準(zhǔn)沒有的，擴(kuò)充，并且權(quán)重設(shè)為0。基準(zhǔn)多的，不管他。是這樣吧？
這道題本質(zhì)上是在考incremental VaR 的精確估計(jì)公式是嘛。然后 individual VaR 是不考慮其他組合因素的單個(gè)資產(chǎn)的VaR值， component VaR = contribution VaR， 是考慮了組合因素的單個(gè)資產(chǎn)VaR值=================看到有同學(xué)這么理解，老師答復(fù)說這么理解沒問題， 這個(gè)如何理解？謝謝。 主要困惑的是這里的拿掉其中1個(gè)資產(chǎn)，為什么考慮的是component var 而不是individual var, 請(qǐng)老師clarify，謝謝
D選項(xiàng)，VaR不是有延遲嘛？為什么能monitor real time？
流動(dòng)性差的話，，risk premium應(yīng)該更高，為什么會(huì)volatility of Return更低呢？這個(gè)邏輯是什么樣的呀
1.t假設(shè)檢驗(yàn)原假設(shè)是不是只有a=0?2.假設(shè)結(jié)果拒絕原假設(shè)，只能說明a顯著區(qū)別于0？如果算出來t為負(fù)數(shù)，是不是說明這個(gè)基金經(jīng)理產(chǎn)生的負(fù)a，他能力不行？這么理解對(duì)嗎？
可不可以這樣理解：Asset都用來投資股票，那么就是融資炒股，自有資金equity是15，融資liability85，surplus就是equity自有資金部分。由于股價(jià)下跌15%，那么equity就變?yōu)?5*（1-85%）=12.75，所以新的surplus就是新的equity就是12.75？
那個(gè)例題的optimizing是啥意思
老師size是不是也是負(fù)反饋策略呀
老師講的經(jīng)濟(jì)資本中各項(xiàng)資本相加是有相關(guān)性吧，無相關(guān)性不是直接相加吧
題干是什么意思？
程寶問答
金程問答