金程問(wèn)答
我不太理解投資金額和coefficient 的關(guān)係，為什麼可以直接相乘經(jīng)調(diào)整後的Coefficient?所有Cofficient加總就必然是投資金額嗎？
解析Gamma trading means frequent re-hedging of directional exposure after market moves.視頻講解說(shuō)gamma是無(wú)方向的
老師，這個(gè)回答，DC plan的sponsor不是雇員嗎？雇員不應(yīng)該是ultimately responsible for the pension fund嗎？
老師說(shuō)到二個(gè)risk budget 加總是 3.948， 但事實(shí)卻是5.448。 是我攪錯(cuò)了嗎
沒(méi)太明白這里的α標(biāo)準(zhǔn)差為什么是IC*TEV呢？
老師，這里是哪個(gè)篇章學(xué)過(guò)的？
請(qǐng)問(wèn)老師，low volatility strategy是什么？選項(xiàng)a的解釋在講義里有相關(guān)表述嗎？
D選項(xiàng)，最大化信息比率不應(yīng)該是同時(shí)（Both）增加IC和BR嘛，D選項(xiàng)說(shuō)的either應(yīng)該不是最大化吧？
S0=A0-L0，為什么不能用S1=A1-L1來(lái)求S1點(diǎn)的值呢？
我跟前面一個(gè)同學(xué)一樣，就是蚊子聲音。電腦聲音開(kāi)到最大 都沒(méi)什么效果。
老師，請(qǐng)問(wèn)市場(chǎng)組合的sharpe ratio 不管哪個(gè)題都是永遠(yuǎn)是恒定等于1嗎？可以當(dāng)個(gè)結(jié)論或者套用公式直接默認(rèn)為1嗎。
老師，這道題并沒(méi)有說(shuō)是對(duì)沖基金的manager, 只是說(shuō)投資經(jīng)理。請(qǐng)問(wèn)是說(shuō)不管任何投資，都不需要考慮過(guò)去的業(yè)績(jī)這樣嗎？
視頻里說(shuō)，剔除基金，平均波動(dòng)率不知道高估還是低估。但是，題目解析里說(shuō)，剔除基金，平均波動(dòng)率會(huì)變低。到底哪個(gè)對(duì)？請(qǐng)其他老師仔細(xì)講講這一題，謝謝。
2025.8月考綱里面有這個(gè)嗎
這里d是看each activity
程寶問(wèn)答
