這題給出了dw=0.3，老師不是上課說只要dw給出了一個常數(shù)，那dr就只有一個數(shù)嗎？這不就畫不出二叉樹嗎？
這幾個var mapping 及 非分散化var的大小關系能不能再列一下，有點記混了
老師，怎么能說風險因子的相關性在金融機構所面臨的風險是最關鍵的？我們學的風險管理VaR、backtesting都講了，資本金也講了，那為什么就認為correlation才是最重要的？
B選項用的哪個公式，為什么權重都一樣了
請問Gaussian copula是哪個部分的內容
從講義里的這個例子，95%VaR的非拒絕域不是比99%VaR的非拒絕域要寬嗎？ 如果是這樣的話，95%VaR犯第一類錯誤應該比99%VaR的要低才對，為什么B選項是錯的呢？
老師，一般不是都說volatility 高，風險更高，價值就更低，也就是左邊要比右邊價值更低啊，這里是風險高，價值反而高？怎么理解呢
請問老師，這題不是問的相比于lognormal distribution,用BSM表示指數(shù)的期權價格分布是怎么樣嗎？ the distribution of option prices on this index implied by the Black-Scholes-Merton (BSM) model would have。這個應該怎么理解呀？
volatility weighting不是先調整數(shù)據(jù)再排序嗎？傳統(tǒng)HS就直接排序了，所以說volatility weighting更復雜是不是也對
老師好，結合之前老師回復的答案【同學你好，題目中強調drift models，所以這個波動率是說的drift項的波動率?！空垎?，drift項的波動率指的是哪個？dr不就是利率的變動量，dt不就是drift項目嗎，dt本身沒有波動項目哇，謝謝
老師好，請問這個d的match the term structure如何理解呢？以及選項b term structure perfectly flat at current rate for short term 是正確的嗎，謝謝。
麻煩解釋一下這道題
這道題跟VaR有什么關系呢？
老師，之前有學到過一致性風險度量指的是次可加性，正齊次性，單調性，位移不變性。這題為什么沒有提到這幾個點？
老師，從定性的角度上來說，為什么加上了risk premium之后，債券價格就下降了呢
程寶問答
金程問答
