為什么不能先用題目給的數(shù)據(jù)算出一年的var，然后除以根號(hào)252呢，計(jì)算出來的結(jié)果不一樣，問題出在哪里
該題為什么是2%而不是5%？
A d 兩個(gè)選項(xiàng)解釋一下
請(qǐng)問FRTB在強(qiáng)化視頻課的哪一部分？拐回去聽一下
沒聽懂A，麻煩換個(gè)老師再講一下A
我是真的聽不明白這女老師夾嘴夾舌顛三倒四到底在講些什么，什么你算的他算的這樣那樣？請(qǐng)其他老師解答一下這一題，一步一步來。一是......二是......三是......講清思路。謝謝
很多產(chǎn)品不僅有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此增加了SRC；同樣的，很多因?yàn)樾庞觅|(zhì)量的變化的不確定性產(chǎn)生的信用利差風(fēng)險(xiǎn)，變化比較頻繁，因此采用IRC來衡量其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)======綜上，那SRC衡量的是trading book中的credit risk，對(duì)么？ 置信區(qū)間和時(shí)間是？ IRC 也是trading book中 credit變化引起的產(chǎn)品價(jià)格下跌產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)？ 為什么用1-year，99.9%呢？ 徹底亂了，請(qǐng)Michael老師指導(dǎo)，謝謝
請(qǐng)問federal fund和bond有什么區(qū)別？
為啥左側(cè)的隱含波動(dòng)率大，價(jià)值就被低估，不太理解，可否再講講？
原假設(shè)不應(yīng)該是：accurate model, 然后應(yīng)該z < 1,96，不拒絕嗎？
老師好，第100題的B選項(xiàng)也是崩盤恐懼癥，為什么那道題是錯(cuò)的？而這道題的D選項(xiàng)是對(duì)的。
老師，為啥95%的置信水平分位點(diǎn)直接到到右尾去了？ 我做錯(cuò)題的理解是，1.56的分位點(diǎn)還是在左側(cè)（Var值就是正的），如果發(fā)這樣的話，應(yīng)該是肥尾?。?
option算VaR是什么式子呢，為什么還要給delta?而且我怎么知道這個(gè)的均值是0，所以我才能用VaR1+VaR2的
麥考林久期2.73是怎么計(jì)算的？一級(jí)的知識(shí)忘記了
組合VAR的兩種計(jì)算方法是一樣的還是有區(qū)別？先算組合標(biāo)準(zhǔn)差，或者先分別算VAR1和VAR2？
程寶問答
金程問答