金程問(wèn)答
這個(gè)久期是麥考利久期還是修正久期？
AB選項(xiàng)可以講一下嘛
為啥用的是107不是114
第II個(gè)說(shuō)法中說(shuō)lower confidence level ，那說(shuō)明alpha變大，所以是一類錯(cuò)誤變大，如果第II個(gè)說(shuō)法也導(dǎo)致二類錯(cuò)誤變大，豈不是Type I 和Type II同時(shí)變大了？不應(yīng)該是此消彼長(zhǎng)嗎？這個(gè)不太理解，請(qǐng)幫忙解惑，謝謝。
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)empirical distributions exhibit fat tails指的是normal distribution嗎
老師好呀，這個(gè)概率密度的圖，我很懵呀，聽(tīng)的稀里糊涂不透徹，這個(gè)圖的橫坐標(biāo)是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格（匯率的價(jià)格）？是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格？是期權(quán)的價(jià)值？隱含分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布的橫坐標(biāo)是相同的？如果橫坐標(biāo)是以上提到的三種價(jià)格之一，這個(gè)分布是哪來(lái)的呢，數(shù)據(jù)是怎么收集的呢？比如全班同學(xué)的身高有個(gè)分布，這個(gè)分布就是每個(gè)同學(xué)的身高數(shù)據(jù)組成的，1米9的有一個(gè)人，1米7的有10個(gè)人。。。形成了一個(gè)分布，但是價(jià)格的分布，這些價(jià)格是從哪收集來(lái)的呢？怎么就形成分布了呢？比如是CNY/RMB這個(gè)匯率在某一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)報(bào)價(jià)的分布？
如果是二叉樹(shù)那正常第二步的時(shí)候應(yīng)該是有4個(gè)結(jié)果的，折回0.5時(shí)刻才是兩步，為什么題干里面1時(shí)刻只有有兩個(gè)結(jié)果？
老師 這里的D.Model 2 is an equilibrium model, rather than an arbitrage-free model, because no attempt is made to match the term structure closely . 請(qǐng)問(wèn)是否無(wú)套利模型是因?yàn)槭袌?chǎng)數(shù)據(jù)反推的，所以才叫做匹配期限結(jié)構(gòu)？只要不是市場(chǎng)數(shù)據(jù)反推的 就不叫匹配期限結(jié)構(gòu)嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這題是怎么判斷用normal VAR還是 lognormal VAR呢？
那老師能否說(shuō)下什么情況下需要用到95%這個(gè)數(shù)字
1、A是說(shuō)反了嗎？普通的歷史模擬法才是特殊情況？ 2、B請(qǐng)翻譯一下，沒(méi)看懂。
如果說(shuō)1年的是5% 7%，2年的是8% 6% 4% 的話可以按照我寫(xiě)的這個(gè)算法算嗎，還有這個(gè)題為什么2年期的在中間，1年期的在右邊感覺(jué)有點(diǎn)奇怪呀
這里做多做空沒(méi)看明白
為什么選C
VaR映射與所有三種方法(分析、歷史模擬和MCS)兼容， 這句話是什么意思？
程寶問(wèn)答
