Pd＝cs/1-RR，為什么不用這個(gè)公式?而是結(jié)果作為hazars rate 再求一次PD?
老師，怎么判斷上一年的OC賬戶余額是否需要計(jì)算利息呢？這道題目沒有明確說要把上一年的OC余額的利率計(jì)算在內(nèi)，是不是默認(rèn)按無風(fēng)險(xiǎn)利率計(jì)算在內(nèi)呢？
這提問的馬爾可夫是什么，英文是什么，可以解釋一下嗎， rating transition matrix 和credit metrics有什么區(qū)別
可以解釋一下什么是credit insurance 和 surety bonds嗎
講義上對于超額抵押 overcollateralization 的解釋是：The pool offers claims for less than the amount of the collateral.這個(gè)和老師舉的例子好像不一樣？老師的意思是自己持有一部分equity？
st(ti)代表的是？
請老師再詳細(xì)解釋一下CDS指數(shù)這個(gè)例子，沒有聽懂。什么是購買125家公司的保護(hù)？
這里用C2-C1的話計(jì)算出來是負(fù)數(shù)，-0.0194？
這里的V(0.999,1)是什么意思？
可以詳細(xì)寫一下計(jì)算MDPti-1,ti的過程嗎？為什么最后是i-1在前，i在后面？
CAMELOT，這里的O和T的縮寫的全稱是什么？
如果相關(guān)系數(shù)=0，則用二項(xiàng)分布去逐一計(jì)算違約個(gè)數(shù)，對應(yīng)找到累計(jì)違約概率達(dá)到要求時(shí)的WCL，然后減去EL得到VAR。 如果相關(guān)系數(shù)=1，則視為一個(gè)資產(chǎn)，按照違約概率找到對應(yīng)的wcl，然后減去el得到var。 FRM考試就要求掌握這兩種場景，對吧？
X4用equity÷total liability也就是380000÷500000答案是0.76，不是解析中老師寫的1.583？
抵押能不能緩釋第一條說依賴時(shí)間，最后一條說依賴交易類型和交易對手？到底依賴哪個(gè)？都依賴？
老師您好，現(xiàn)在看回這道題，感覺這道題并不嚴(yán)謹(jǐn)呀。。這個(gè)MPoR中不是學(xué)過Pre-default和Post-default么？這個(gè)Margin call以后，不說receiving collateral和settlement還有Grace period呢，哪能說fails to make required payments or post collateral就直接是default呀？
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