用MDP能計算CVA嗎
基礎班 沒印象 老師講過哇 沒懂這第8題
精 老師 Q33, 這里不太會判斷題干里說的本金GBP 800,000 . with an interest rate of LIOBR＋3%, 這里的interest rate何時理解成CF＋ 何時理解成CF-呢？題干描述理解起來是說CLO的本金80萬 這80萬的融資需要支付LIOBR＋3%的利息 。
為什么無風險資產的面值等于債務的面值=80？
老師，這題算出來的SMM不是0.514%，是0.000501吧？
23題，這個是不是沒講過，一頭霧水
老師您好也就是說題目中，給出的 asset return 只會用在求physical PD 來用對吧， 剩下的計算還是要用rf~
CVA increase will increase RWA, so if increase in DVA will reduce in RWA?
請問老師，條件違約概率的意思是第t期不違約第t＋1期違約的概率，而邊際違約概率考慮的也是相同的，這兩者要怎么去理解區(qū)分呢？
老師如果這道題不用 harard rate 中的無記性怎么計算
老師，CS影響三個結論第二個結論，關于變化曲線這里沒太理解，麻煩再詳細解釋下
這里的自下而上是什么意思
老師，如果expsure的在110-135之間，是三個層級都要進行審批，在85-110之間，前兩個層級審批，在85以下，只有第一個層級審批，這樣對嗎？
the current counterparty risk (CCR) exposure and the funding exposure？問題中計算的是主體還是交易對手的風險敞口和融資成本？
老師好，本門課的計算題，主要集中在Risk Management and Financial Institutions計算PD部分嗎；還有哪些模塊會重點涉及？
程寶問答
金程問答
