A和C中的Ej不是一個意思嗎？分別內含不違約概率和違約概率嗎
老師您好，這道題我D選項確實只考慮了MCR是我的問題。但是這個B確實有點過了，且不說foundation IRB參數都自己設置的問題，題目還特意括號里寫上risk weights，這個RWA的計算確實是OECD規(guī)定好了的呀
risk-neutual PD 和 physical PD的區(qū)別是什么？各自什么情況下使用？謝謝
如果pfe的置信水平是超過70%，那這里pfe就是50嗎
為什么f先假設服從標準正態(tài)分布，再假設為常熟
B選項 capital gain on the reference asset ，應該是屬于誰的？麻煩再解釋下
題干中的 credit spread和historical data 是不是對應 risk neutral和realword
選項A不也是市場變量對PD產生影響嗎
能否解釋一下interest-rate swap和currency swap
老師好，參照前面的單因素ui推導,為什么這個復雜公式中分子根號ρ前面不是-號呢？
期末的時候為什么違約和存活都是流入？這個是在分析o/c的余額構成嗎？
multilateral和portfolio compression有什么區(qū)別？
對于funding exposure和credit exposure在MPoR的區(qū)別可以再具體講講嗎
為什么引入ccp提高了透明度呢，不清楚對手是誰只跟ccp交易不應該是降低透明度嗎
老師您好，這個是23年協(xié)會第二套模擬題的內容。我不是很明白，我們一直算CVA的時候用的都是EPE*PD(相對方)*LGD(相對方)，可是這道題題為什么又多乘了自身的存活率。這類題到底該怎么算還麻煩老師解答一下。
程寶問答
金程問答
