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如果貸款不能提前還款，那么exposure曲線是不是就應(yīng)該是平的，而不是下降的

老師，指數(shù)分布中邊際違約概率MDP和條件違約概率的區(qū)別怎么理解？從前提上都是前一年不違約吧

這里的conditional PD 可以理解成是forward PD嗎，也是單期違約概率？

我們是不是鼓勵(lì)做RWR（因?yàn)闀?huì)使信用風(fēng)險(xiǎn)減少），而少做WWR呢？

精 老師，問(wèn)個(gè)總結(jié)性問(wèn)題，判斷WWR或者RWR時(shí)候，都是以自身方exposure和交易方PD變動(dòng)方向來(lái)判斷嗎？

老師，楊老師在視頻55分舉的例子，關(guān)于option的WWR和RWR，有個(gè)疑問(wèn)，當(dāng)b公司股票價(jià)格下降，a公司call option價(jià)值下跌，此時(shí)對(duì)A公司來(lái)講應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)暴露增加，所以不應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)敞口增加嗎？此外，以loan為例，如果交易對(duì)手b違約，對(duì)a公司來(lái)說(shuō)應(yīng)該也是風(fēng)險(xiǎn)敞口上升，此時(shí)應(yīng)該是WWR吧

老師，可以提供下標(biāo)準(zhǔn)正太分布99%、95%對(duì)應(yīng)的單尾、雙尾的var值嗎？此外二級(jí)里面有些要求看單尾、有些要求看雙尾，老師這邊有總結(jié)哪些情況看單尾哪些情況看雙尾嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)VAR、UL、EL之間的關(guān)系是什么？有圖可以直觀解釋嗎？

聯(lián)合違約概率為什么不是兩個(gè)事件的概率相乘呢。

MPR和SMM分別代表什么，主要區(qū)別是什么呢？

請(qǐng)問(wèn)在采用sigma_v計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的時(shí)候，如何理解對(duì)于個(gè)體資產(chǎn)不需要調(diào)整權(quán)重？在UL公式中EA指的是什么？是投資組合整個(gè)的EA嗎？

ULC等于ULMC乘以UL,UL為credit var,也為economic capital,就是已經(jīng)成過(guò)UL 了,為什么還要乘以CM才可以計(jì)算出Economic capital？

百題卷的第38題算CVA用的近似等于spread*EPE，但這里給了hazard rate，為什么不用指數(shù)法來(lái)算出各個(gè)時(shí)間段的marginal PD，然后用各個(gè)時(shí)間段的EE*LGD*PD的折現(xiàn)加總來(lái)算CVA

hurdle rate

老師，信用卡結(jié)構(gòu)如果有鎖定期的話，請(qǐng)問(wèn)是鎖定期任何tranche都拿不到錢嗎？還是說(shuō)senior可以拿到錢？