這里右邊老師以三個(gè)資產(chǎn)舉例子感覺不是很懂，12，or 1，3是亂的
這兩種風(fēng)險(xiǎn)具體是什么風(fēng)險(xiǎn)呢，能不能給兩個(gè)例子
這里的A代表什么意思？
上一期余額的在這一期增值的5%是為什么？是浮動(dòng)利率5%嗎？
老師好，這里指的非線性的是什么呢？期權(quán)組合是線性的嗎？不太明白第三個(gè)缺陷是什么意思
老師，為啥MDP2=C2-C1
這里的discount factor 是怎么計(jì)算的
所以spread在這里的意思是？感覺不像是買方賣方的差價(jià)吧
答案B，既然IP已經(jīng)把與ACme之間的風(fēng)險(xiǎn)通過購(gòu)買CDS的方式轉(zhuǎn)移到IT身上了，那么acme本身的CS1、這個(gè)CS是ACme的公司債與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的CS?2，這個(gè)CS應(yīng)該不會(huì)影響IP的敞口啊，畢竟敞口來(lái)自IT。不太理解，煩請(qǐng)解釋。
不用區(qū)分在經(jīng)濟(jì)蕭條還是繁榮期嘛
A選項(xiàng)麻煩老師講一下，KMV的DD不是資產(chǎn)負(fù)債的價(jià)值和資產(chǎn)波動(dòng)率么？和equity什么關(guān)系？Merton就沒有A說的優(yōu)點(diǎn)么？
Cva可以cva1+cva2+cva3這樣算嗎？而不是求出一個(gè)pd lgd 3個(gè)EPE折現(xiàn)相乘嗎
所以，解析還沒改嗎？并沒有看懂解析，，
老師，EPE/ENE是時(shí)段數(shù)據(jù)嗎？為什么我的講義上記的筆記是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)？
前面的話都能理解，為什么“由于99%對(duì)應(yīng)的極端損失是1,000,000，所以信用VaR=1,000,000-20,000=980,000”?
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