講一下這個cd cd里面的delta和gamma啥意思
整體再理解一下是否應(yīng)該可以這樣說，plan就是定性的制定目標(biāo)計劃，budget就是定量的分配資本，monitor就是去檢查執(zhí)行是否有偏差。這樣是否可以？
要怎么判斷業(yè)績歸因是因為asset allocation還是security selection？
調(diào)倉之后組合的VaRp和Vp不會變化嗎，對于ABCD四個資產(chǎn)分別增持，其調(diào)整后的VaRp和Vp怎么會是相同的呢？題目里也沒有這種暗示吧
這個題對應(yīng)的ppt知識點截屏給我一下
C哪里錯了
這里既然Eri 和ERj不變，那應(yīng)該先算出來兩者比值，然后再看下方表格中兩個資產(chǎn)的Mvar比值哪個和Er的比值更接近就可以了吧，感覺這樣計算更簡單
老師，這道題在分析分配大類時，是不是如果有成分var，比單個var 更好呀？
surplus是什么概念？為什么用投資在資產(chǎn)里的錢減去投資在固定收益里的錢就是Surplus？
老師，為什么第⑥步s1是等于S1的期望減去surplus at risk呢？不明白，能否解釋一下？
能在總結(jié)一下四個引子投資的排序嗎 WML最多第二道第三分別是
老師這一題D選項為什么不對啊
老師在這里說的考法3中，若題中給了新的權(quán)重，比如w1=85.21%.w2=14.79%.讓判斷新權(quán)重下投資組合的風(fēng)險是否達(dá)到了最小。解法是判斷新的MVaR1和新的MVaR2是否相等，或者新的貝塔1和新的貝塔2是否相等且等于1，老師能基于這個題，求一下新的MVaR1，MVaR2和貝塔1.2嗎？我沒推出來，因為1和p的相關(guān)系數(shù)沒算出來
老師，創(chuàng)造最小風(fēng)險組合或者最大夏普比率，是只能選其一嗎滿足嗎？如果同時滿足，是不是就要組合中j和i邊際var相等，并且i和j收益率也要相等
既然最終算出來X3=8%，那E（p)這個公式里為什么只有X1E（e1)+X2E(e2),沒有算加上X3乘以E（e3)這一項。
程寶問答
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