市場風(fēng)險(xiǎn)一直都是10天99的var嗎？不管是在Basel 2.5還是在95，96修正案都是嗎？FRTB是在Basel幾之后Basel幾之前呢？
Spectral and distorted risk measures是哪里的知識點(diǎn)？老師可以詳細(xì)講一下嘛？
這里半年利率利率是2%，為什么計(jì)算半年的時(shí)候還要除以2？
最后一頁ppt上的0.90909和0.94340是沒有加上risk premium的，我看了之前的一些回答，還是不太明白，最后考試計(jì)算時(shí)到底需不需要用加上risk premium的數(shù)計(jì)算呢
這里計(jì)算是不是錯(cuò)了，t=In1/2除以k吧？
這題什么意思，缺乏次可加性為什么不會鼓勵(lì)交易者增加現(xiàn)金
老師，每個(gè)模型中說的basis-point volatility 是一回事么？ 和sigama 有區(qū)別么？
A中 traditional HS as a special case with zero decay， or lamda趨近于1 如何理解？ 所以rate of decay是Wi? Lamda=1 wi=0?
這題是哪里的知識點(diǎn)
我想問問這里的σ為什么不代入√40%也就是0.63呢，volatility波動率不應(yīng)該是σ的平方嗎？
那到底選項(xiàng)2對不對，我感覺回復(fù)的模棱兩可的，課上確實(shí)是說CALL OPTION ON STOCK 這個(gè)組合行不通，因?yàn)椴▌勇噬仙臅r(shí)候往往是不太好的時(shí)候，個(gè)股下跌的多，這時(shí)候應(yīng)該通過PUT構(gòu)造來實(shí)現(xiàn)波動率策略，而不是CALL，老師答案應(yīng)該是C對吧
這里的applicable應(yīng)該如何理解，如果表示'適用的' 也可以理解為 u越高越不適用
這里的關(guān)鍵值是2.58吧，不是2.326吧？
老師，為什么μ是位置參數(shù)，而sigema要叫做規(guī)模參數(shù)？
為什么說模型2constantdriftmodel利率一直上升？
程寶問答
金程問答