金程問(wèn)答
老師，這個(gè)規(guī)則是哪一章的？
為啥p是100000，不是A的20000？
這題是不是畫(huà)一個(gè)分布圖，分別看置信水平95%和99%的拒絕域大小就可以了？
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題目是選b還是d呢，能麻煩您再講一下這個(gè)GEV的假設(shè)么，我不是很理解為什么一定要要求這些極值都是iid, 謝謝！
請(qǐng)解釋一下這道題
這題到底在問(wèn)什么？沒(méi)看懂和PIT這個(gè)知識(shí)點(diǎn)有什么關(guān)系啊
sign test是什么
極值理論是3個(gè)參數(shù) pot是4個(gè)參數(shù)?。繛槭裁凑f(shuō)極值理論參數(shù)更多
巴I以及96修正，都沒(méi)有提及壓力VaR吧，D選項(xiàng)說(shuō)Stress VaR在巴I和巴II中使用，是不是不對(duì)呢？？？
老師您好！這道題A選項(xiàng)的意思不會(huì)是：VaR mapping適用于計(jì)算VaR的，portfolio的Valuation要么通過(guò)risk-neutral的Credit spread、要么通過(guò)historical data、要么通過(guò)MCS吧？
講義上寫(xiě)的是Gi (ui)是均勻分布，請(qǐng)問(wèn)Gi (ui)到底是可以服從 任意分布還是均勻分布？
C選項(xiàng)視頻中說(shuō)，是歷史模擬法方法但不是bootstrap步驟所以錯(cuò)，但是題干說(shuō)的是歷史模擬法和bootstrap的流程，并沒(méi)有說(shuō)只找bootstrap？
請(qǐng)老師統(tǒng)一一下結(jié)論，前面有道題，will老師說(shuō)左肥右瘦表示尾巴在左邊，是左偏，這里老師又說(shuō)不能這么判斷，請(qǐng)問(wèn)考試怎么辦
老師，請(qǐng)問(wèn)哪些模型是均值模型，哪些模型是無(wú)套利模型
可以畫(huà)一下正態(tài)分布圖么？
程寶問(wèn)答
