老師，hypothethical return可以用動態(tài)模型嗎？題目中寫A選項寫的是靜態(tài)freezing
請問A為什么錯呀，在currency中是一個微笑，最低點是ITM，兩邊是away from the money,在equity的smirk中最低點不是ITM，左邊高的是away from the money嗎？
David Li copula和Gaussian copula一樣的嗎？ 哪一個copula對應(yīng)圖片這個鐘形分布呢？
如果B選項說尾部損失是服從正態(tài)分布的，那么是不是只需要scale參數(shù)，shape參數(shù)就確定是0了？
老師可以問一下這一題的A選項是既定假設(shè)嗎？可是不是在金融危機來臨的時候所有資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)都應(yīng)該是上升的嘛，在金融危機的情況下好的資產(chǎn)和不好的資產(chǎn)不都應(yīng)該趨同然后相關(guān)性上升嘛
老師可以問一下這里的第三項相關(guān)的知識點我們講義里有提到過嗎
duration=2.733是怎么算的
使用gev方法會漏掉一些極大值，這不是缺點嗎？數(shù)據(jù)聚集在某一區(qū)域，用pot可以把他們都涵蓋進(jìn)去，而gev基本上都舍棄了，是不是pot更好呢？
老師，麻煩講以下D選項
老師，這合理嗎？loss如果服從正態(tài)分布那就意味著可能還會有負(fù)的，那就意味著可能還會有g(shù)ain??那95%的VaR就不是恰好落在loss那里吧
是不是半?yún)?shù)法的Var計算步驟都一樣？
為什么這里用的是修正久期，但講義用的是DV01,這題又沒說各自的價格
請問Ｇｈｏｓｔ effect是什么
第29題沒有講解，請老師給講講唄
vasicek model是mean reversion 然后drift一直改變，ho lee model沒有mean reversion 但drift也是一直改變 這么說對嗎
程寶問答
金程問答