從哪句話可以看出他一開始沒有考慮到利率差異，兩邊都是deltaY，可以約掉
為什么等號(hào)右邊是5.506%而不是4.7786%呢？
這個(gè)地方 波動(dòng)率用做調(diào)整嗎？ 我看給出的波動(dòng)率是1年的，計(jì)算的時(shí)候算的是1個(gè)月的利率
interest的VAR是一種什么樣的東西，從概念上理解interest不存在損失啊，它等同于同期限的bondVar嗎？
HW法是通過將歷史數(shù)據(jù)加入波動(dòng)之后調(diào)整為今天的收益，計(jì)算現(xiàn)在及未來的var？還是說就分析的將今天的波動(dòng)投射到歷史的收益上，最后計(jì)算過去歷史的VAR，
聽的很蒙這個(gè)題，老師講解顏色最后都混了看不清
老師，如果第二是call option對(duì)嗎？我記得老師說過買期權(quán)就是賣相關(guān)性。如果是買入PUT option，相關(guān)性上升，股價(jià)下跌，買入put 指數(shù)，會(huì)賺的更多。如果是買call option，不是虧更多嗎？為什么有的解答里說call和put 是一樣的
還是沒有明白為什么還要除以5%呢？
老師，可以詳細(xì)講解下A, C, D么？ 視頻聲音太小，聽不見，謝謝
那D選項(xiàng)，能理解老師說的表格，是not reject的一個(gè)區(qū)間range，但為什么左邊的就是1類錯(cuò)誤，右邊的是2類錯(cuò)誤呢？請(qǐng)老師講解，謝謝
Var的計(jì)算公式
GEV中的σ和POT中的β算不算相同的參數(shù)？
老師你好，為什么藍(lán)色的那條線一定是畫在圖中的位置呢？為什么不能像圖中綠色線那樣的位置？
老師，這道題我理解的是假設(shè)波動(dòng)率保持不變，即假設(shè)equity服從lognormal,根據(jù)分布圖，lognormal是左肥右瘦的，那么相對(duì)隱含波動(dòng)率的分布不是在OTM call 是會(huì)低估嗎？
對(duì)于B選項(xiàng)，ES需要更高的資本金要求不是很理解。謝謝。
程寶問答
金程問答