C為什么是錯的？
B為什么不對？
這個題目為什么不選擇b選項，沒有聽明白 是因為體力說了用SA嗎 而這個選項說用IA的方法 所以不對嗎 這個題考察的點在哪
題目給出的0.35和0.4不是波動率嗎，按照公式的話不應該是要開根號才會變成標準差（sigma）嗎，然后再代入計算？
請問這里的vasicek模型和市場風險中單因素期限結構模型中提到的一個vasicek model是一個東西嗎？
最后利率低了沒收緊為什么debt還上升？不是高利率才高負債嗎
老師好，請問根據(jù)上傳的圖片，錯在了哪里？
老師好，POT法下的VAR ES的計算考試會考嗎，是否需要記憶？謝謝
這里有個問題，公式里r指當前的利率水平，但在時點1里公式里仍然使用的是時點0的利率水平r0，到了時點2又使用了時點1的利率水平r1，請問如何理解？
請問現(xiàn)在考試還會考到這個模型嗎，上課的時候說model4基本上不怎么會考了
這里提到的term structure ，是否可以理解就是遠期利率的變化形態(tài)？
這是講義的哪個部分的內容？
這道題該如何理解？沒有看懂整個題在說什么
B為什么是錯的呢
為什么不是危機期間fed rate降息，narrowing
程寶問答
金程問答
