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請問老師 ， 計(jì)算指數(shù)分布的marginal PD，需要分別計(jì)算兩期然后噶差 還是只計(jì)算第一期(因?yàn)闊o記憶性)？聽到直播回放里老師說需要噶差 感覺不太對，前來請教一下哈
老師好，請問，中心極限定理中樣本均值所符合的正態(tài)分布的方差是總體方差除以n？不明白的點(diǎn)是為啥要“除以n”..課程老師這里也沒推導(dǎo)就直接一句帶過了??
老師，這道題說右肥尾左瘦尾，是不是就能判斷為右偏？當(dāng)有肥尾出現(xiàn)時，不管一邊肥還是兩邊肥，一定就會有跟正太分布不一樣的峰度是不？
二項(xiàng)分布的方差推導(dǎo)：是不是缺一個方差公式？方差=E(X-E(X))^2=(1-p)^2*p (0-p)^2*(1-p)=p(1-p)，突然直接給后面的公式有點(diǎn)看不明白
請問老師 可以幫忙解說一下c的 重復(fù)抽樣為什么變得non-normality of asset returns了嗎？（原來是正態(tài)的 重復(fù)抽樣之后就不正態(tài)分布了是這樣嗎？）。還有就是為什么說相關(guān)性是抓不到的？
老師您好，這個圖的橫坐標(biāo)是外匯匯率嗎？為什么當(dāng)外匯匯率分布呈現(xiàn)肥尾時就會產(chǎn)生波動率微笑啊？波動率微笑的圖橫坐標(biāo)是執(zhí)行價格k啊，兩張圖如何聯(lián)系起來？
這題求VaR的思路比較獨(dú)特，一般想到求VaR 的公式也就是 hs 或者 wcl - el ，或者 正太分布的分位點(diǎn)和波動率。老師能捋一捋這一題的求法很其他求法之間的關(guān)系嗎
請問老師 這道題為什么選D？我選的是A 第II句話為什么不對？第四句話為什么對？Copulas難道不是研究聯(lián)合違約概率大的嗎？怎么會是研究聯(lián)合分布的呢？
老師，為什么N(0.83)+N(-0.83)=1? 我理解的N(0.83)=N(-0.83),可不可以用正態(tài)分布圖標(biāo)注一下，給我解釋一下兩者之和＝1？前面的知識點(diǎn)有點(diǎn)忘記了
還有一個問題，這道題是不是也可以通過二項(xiàng)分布去逐項(xiàng)計(jì)算0違約，1個違約等等的累積違約概率，直到累計(jì)違約概率達(dá)到95%時，此時的違約個數(shù)乘以金額就是VAR？
老師好，請問：1）標(biāo)準(zhǔn)化的目的是什么，為什么要標(biāo)準(zhǔn)化為正態(tài)分布？2）標(biāo)準(zhǔn)化后查表查的是哪個表？找到了講義中的兩處公式，不知應(yīng)如何選擇、對應(yīng)，請指教。
老師最后講QQ圖時最后那個肥尾的圖，我認(rèn)為并不存在，因?yàn)閮蓚?cè)相比正態(tài)分布是肥尾的，中間又是一樣的，那肥尾多出來的面積怎么解釋？這不總面積就大于1了嗎？
老師，第8題中寫著每年違約概率固定是15%，指數(shù)分布每年的違約概率不是e的-入t嗎？為什么不用這個公式反推出入后再計(jì)算累計(jì)違約概率？
老師，您之前的解答我還不懂，老師講到vasicek model的時候是說u是貸款違約……，如果沒有意義，那算ui干嘛呢？謝謝 U_i的代表的就是第i個變量。 這些變量都服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
這個EVT的極值分布圖中，為何尾部的一些損失的峰度要比EL里的頂點(diǎn)還低呢，不是說尾部風(fēng)險都是非常大的那種嗎，比如直接把公司搞倒閉了的那種事件，謝謝
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