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久期
金融計(jì)算器可以快速算久期嗎
為什么不用10%算修正久期
為什么久期越大利率敏感度越大
什么條件下使用有效久期來計(jì)算？
這里的久期2.733是怎么算出來的？
連續(xù)復(fù)利時(shí)，麥考利久期的公式是什么？
這一題，根據(jù)公式推導(dǎo)，coupon越大，DV01越大，所以選擇B。我們之前學(xué)修正久期的時(shí)候，是反過來的，coupon越大，修正久期越小，我現(xiàn)在不明白為什么會(huì)這樣，一個(gè)是修正久期，一個(gè)是DV01，也是一種久期，為什么結(jié)論會(huì)相反？
這一題，根據(jù)公式推導(dǎo)，coupon越大，DV01越大，所以選擇B。我們之前學(xué)修正久期的時(shí)候，是反過來的，coupon越大，修正久期越小，我現(xiàn)在不明白為什么會(huì)這樣，一個(gè)是修正久期，一個(gè)是DV01，也是一種久期，為什么結(jié)論會(huì)相反？
想請(qǐng)問一下老師，為什么不需要把duration/(1+y) 題目中說的duration已經(jīng)默認(rèn)是修正久期了嗎？ 一個(gè)題目說duration是多少多少，怎么判斷是麥考林久期還是修正久期呢？
D選項(xiàng)答案不應(yīng)該是期限等于投資組合久期的零息債券嗎？但是題目說的是久期等于組合久期的零息債券，那不應(yīng)該是錯(cuò)的嗎？
老師，利率上升，降低資產(chǎn)久期增加負(fù)債久期，負(fù)債下降更多，欠錢更少了，那為什么net worth還是下降的呢
請(qǐng)問這道題的久期放著是有何作用
老師普通債券的久期是正還是負(fù)呀
老師，為什么麥考林久期跟coupon成反比？
為什么YTM和久期的變動(dòng)是反向關(guān)系呢
程寶問答
金程問答