金程問(wèn)答
基礎(chǔ)班的netting和collateralization的內(nèi)容好像沒(méi)有包含在強(qiáng)化班課程里面，這兩個(gè)部分是沒(méi)有考核要求嗎？
為什么貝塔相同就不能用，不是還能收益率相減嗎
老師，意思是如果將無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)也拿來(lái)投資，其預(yù)期收益是不是從有效前沿變成了cml這條直線了，第二個(gè)是cml sml是不是都在有效前沿上
前員工的入侵，這個(gè)算內(nèi)部欺詐還是外部欺詐
老師你好，可以詳細(xì)地說(shuō)一下stop loss order和stop limit order的區(qū)別嗎？
garch 的預(yù)測(cè)值比 EWMA小 這個(gè)可以當(dāng)做一個(gè)普遍結(jié)論來(lái)記嗎？即使沒(méi)有題中的其他條件
調(diào)整后的ROROC怎么體現(xiàn)剔除掉系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)了 為什么減掉那部分就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
老師這種題目可以理解為像董事會(huì)承擔(dān)的工作一半都是比較宏觀的，而其他比較細(xì)節(jié)的具體的操作一般都是交給下面的部門去做嘛、
為什么這里不用2519要用1464
這張圖里的。ω β α代表什么，怎么得到
老師視頻里說(shuō)的“嘎嚓”是什么......
這個(gè)案例失敗的原因是使用者沒(méi)有去更新CDS的價(jià)格計(jì)算出來(lái)的相關(guān)系數(shù)?。磕遣粦?yīng)該是使用出錯(cuò)了，為什么這里上課的時(shí)候說(shuō)是模型本身的錯(cuò)誤的？
D選項(xiàng)還是不理解，前面有題目說(shuō)，loan在trading book里，不受interest rate影響，且用的VaR的IC已經(jīng)很高了，按道理不用再考慮利率風(fēng)險(xiǎn)了才對(duì)？
稅率不應(yīng)該只對(duì)revenue-operating cost = COGS的會(huì)計(jì)指標(biāo)部分征取嗎？企業(yè)的EL、transfer的部分為什么可以免稅？
C中每單位EC的融資成本≠equity cost 吧，只比equity cost無(wú)法比較啊
程寶問(wèn)答
