可以解釋一下這道題目的每個選項嗎
這題為什么不可以這么算
D，為什么bootstrap方法中var的分布就是樣本的分布？
老師這里交易策略有些不理解為什么波動率上升put option的價值是上升的他的邏輯是什么啊
C說的是之前的capital太少了，還是說以后應(yīng)該給他們更少的capital？為什么？
可以解釋一下這兩個公式嗎 Var（p）=delta乘Var（s）是什么意思 下角標(biāo)看不太懂 算var有這個公式嗎
這里的over night怎么理解？我的理解？是說在一天之內(nèi)發(fā)生這個損失的概率是怎樣怎樣，而不是說在接下來100天內(nèi)會怎樣怎樣。 為什么overnight 會擴展到100天？
老師您好，我這么做錯在哪里??？
A 說的set risk appetite也不是senior management 的責(zé)任吧，講義上說是board的責(zé)任啊
老師，能解釋一下同方差和異方差的不同嗎
這里B難道不是操作風(fēng)險管理嗎？而D才是更涉及到操作風(fēng)險彈性
老師，您好，每個崗位具體需要干什么，可以具體講講嗎？或者我記得有張表，能麻煩給一下嗎？
文字解析中引入了對沖比率這個概念，并且他是用 標(biāo)的資產(chǎn)的量 ??對沖比率得到 我需要購買的用于對沖的產(chǎn)品的量。 我是不是可以理解成對沖比率都是對于標(biāo)地資產(chǎn)的對沖比率。并且在其他題中也可以像這道題這樣用標(biāo)地資產(chǎn)的量來乘。 而不是用多少手期權(quán)這個手?jǐn)?shù)來乘？
delta難道不是期權(quán)的德塔嗎？所以我的理解是是應(yīng)該根據(jù)B SM公式計算出一份期權(quán)的價值，再用300,000÷這個價值算出賣了多少份期權(quán)，然后算出總德塔，然后再看需要買入多少份股票
怎么確定他在考察權(quán)證
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