如果從loss的角度說，正確描述是不是為：95% probability of losses of at least -$3.50 million？
這一道題目 test 95% VaR at 95% 2.14>1.96 拒絕原假設；test 95% VaR at 99% 2.14<2.58 未拒絕原假設。這個含義是什么，95%置性水平下95%VaR是錯誤的，99%置性水平下95VaR反而是正確的，這個怎么理解？
視頻課老師說二級的VaR值是取小于95%分位點的那個損失，根據(jù)這里ES的計算方式，是只取大于95%的值求期望對嗎？
有個問題，犯一類錯和二類錯的概率如果僅憑域的寬窄來計算的話，不就跟原模型的可信度沒有關(guān)系了嗎？只要置信水平高，犯錯概率就高，power of test這個指標的意義何在？
A為什么不對，作為債券持有人，每年收到800bp的coupon啊，所以A是對的吧？
要怎么理解這一題？
為什么這題的floating的coupon只有一期？
請再講一下，不是很理解這跟駝峰型波動率代表什么
老師這個公式是不是會適用于很多地方，因為我記得關(guān)于exchange rate那個計算也用到了這個公式，能不能幫忙總結(jié)一下使用場景
ABC為何不對呢？
請問關(guān)于ES的計算比如本題是超過97.5%（不包含），什么情況是要把97.5%的值也要考慮進去的呀？
請問這又是哪個知識點......
請問這是哪一個知識點？相關(guān)知識點還有哪些？
這是哪個知識點0.0？而且連著好幾題沒有解析視頻了
解題過程是什么
程寶問答
金程問答