“Expected shortfall is the EL of tail distribution”課上講的這句話沒太理解，EL不是已經放入定價中的損失嗎？為什么在Tail Loss里面還會提到？
為什么是108/181 而不是108/180 記得住就行了嗎
老師好，interest rate futures這里，為什么沒有講eurodollar futures的凸性調整就結束了呢？這部分講解可以去哪里看；）
這道題的正負號沒聽明白能再講一次嗎
這里只有公司1的違約概率是pai1-pai12
老師什么時候自由度要減l？
可以再解釋一下這個minimum transfer amount什么意思嗎
這里為什么可以直接把y替換成8%
這里的carry-roll-down為啥要加coupon：1；而rate change又不加呢
Wrong-Way Collateral ，exposure與collateral什么關系才會形成？
老師好，基于foward這部分的介紹，能不能這樣理解：對foward rate agrrement的估值，他的約定價格，他的市場交易價值，是三個不同的概念；尤其是1和3，也是不一樣的；3強調的是這張合約在市場上值多少錢；1指的是這份合約基于pay off單利折現，再根據市場利率折現到0時刻的價值
請問這道題目涉及的知識點在哪個課程哪個章節(jié)有講過
SRC度量TB賬戶中資產的default風險。IRC度量TB賬戶中資產的rating downgrade風險，是這樣理解嗎？ 還是詳細講講SRC和IRC度量風險的差異吧？
Counterparty Threshold指的是什么？
可以解釋一下這里的structural model， reduced form model， top down model嗎
程寶問答
金程問答
