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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在信用風險課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應該上升嗎
精 信用百題第32題，既然是估計physicalPD，那么r都要用asset-return吧，包括call的計算也要用assrt-return？難道算equity的一直都是用rf嗎？
老師，這道題問的不是BCVA,那么當雙方CS都增加都是信用質(zhì)量惡化，應該雙方都增加CVA不是嗎？這樣理解的話就是選B才對呀
B選項信用風險有效轉(zhuǎn)移給投資者的話，投資者承受的風險不是更高么？為什么是好處呢？這里的advantage是針對銀行的好處么？
圖一是百題信用風險的知識點，按照這個意思貌似lenda*dt才是hazard rate？我看課件圖二寫的貌似單一lenda這個constant parameter才是hazard rate？
我記不清之前老師好像講過 如果一個銀行借給一家企業(yè)錢，企業(yè)還不上，那企業(yè)和銀行誰面臨違約風險，誰面臨信用風險呢
老師，信用風險第219頁的圖形里，違約人曲線和不違約人曲線的交叉點意味著什么？如果說評分對應是700分，占比是10％
這道題到b選項，信用風險在用內(nèi)部模型法的時候是不是也考慮相關系數(shù)了？這也是不是也考慮了分散化啊
59題問的是那種風險被supported是啥意思？還有題干最后說的違約的collateral從notional中提取出來是啥意思，對信用風險有影響嗎
老師請問funding exposure一般在監(jiān)控什么類型風險時會使用這個指標呢，如果所有信用風險資產(chǎn)的抵押物都是reuseable的，那是不是credit exposure=funding exposure
說到這個Var，操作風險，信用風險，市場風險里都會用Var來衡量么？那我們用delta normal及gamma這種方式來衡量var，只要針對的是市場風險，對么？
老師，這道題只考慮了信用風險所以第一步就是算的rwa對嗎？各類債券對應的權重表是在哪里查呀？老師可以給一下嗎？
老師好，發(fā)生信用損失一種情況是市場利率像不利于自己的方向變動，另一種情況是交易對手違約，這樣選C可以嗎？
信用風險百題32題，Merton模型算DD=(lnV-lnK)/σ這里的σ是百分比σ嗎？不用乘以Value嗎？是只有KMVmodel 算DD的時候σ要乘V嗎？
信用風險百題71 題，為什么算出來 counterparty 的敞口是50 不是30 呢？ 不太理解liang老師說的 可以單獨解釋一下么老師 謝謝
程寶問答
金程問答