金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)是不是只要題目里給出了MRC和ORC，在計(jì)算RWA的時(shí)候就一定要加上這倆，沒(méi)給的話就不用加，單獨(dú)算信用風(fēng)險(xiǎn)部分的RWA就好
老師這里的exposure是指銀行借個(gè)人錢(qián)還是向別人借錢(qián)啊 exposure在信用風(fēng)險(xiǎn)里是自己應(yīng)該收到的錢(qián) 那應(yīng)該是別人向銀行借的錢(qián)是嗎
老師此處講：信用風(fēng)險(xiǎn)分3類計(jì)算（表內(nèi)，表外，衍生產(chǎn)品），市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算分的多一點(diǎn)，分5類（利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)等）。我的問(wèn)題是，這種比較好像不是一個(gè)緯度的比較?。恳?yàn)檠苌a(chǎn)品也有利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)指正，沒(méi)聽(tīng)明白信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算有什么區(qū)別。謝謝
您好老師，我沒(méi)讀懂credit boom （domestic factors ），請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)證券化的增加導(dǎo)致出現(xiàn)了信用爆棚？然后房?jī)r(jià)也漲了？ 為什么信用會(huì)爆棚呢？房?jī)r(jià)為啥跟著漲了呢？ 另外，外國(guó)因素
。但是11月份的講義中沒(méi)提這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，而且說(shuō)real world PD只包含信用風(fēng)險(xiǎn)，risk mutual PD包含信用風(fēng)險(xiǎn)和其它的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。我昨天對(duì)視頻進(jìn)行了一下梳理，請(qǐng)老師再受累給解答一下
信用風(fēng)險(xiǎn)百題83 when an institution has sold exposure to another institution in a CDS, it has exchanged
請(qǐng)問(wèn)老師，信用風(fēng)險(xiǎn)中TRS講的是被保護(hù)買方支出收益，增值，獲得違約補(bǔ)償和資產(chǎn)減值部分，即虧損時(shí)獲得補(bǔ)償。操作風(fēng)險(xiǎn)TRS支出固定收益，獲得浮動(dòng)收益，即虧損時(shí)候會(huì)支付損失。那么信用風(fēng)險(xiǎn)的總收益互換TRS和操作風(fēng)險(xiǎn)視頻6第 17分鐘講的TRS是同一種產(chǎn)品么？ 如果是的話，兩個(gè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)怎么會(huì)不一樣呢？
cash=行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，我整個(gè)都不是很理解？ 說(shuō)是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時(shí)候，不是說(shuō)，asset-or-noting call 的價(jià)值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)），導(dǎo)致第1到第n個(gè)CDS的價(jià)值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個(gè)CDS的價(jià)值是固定的）2）同理，是不是當(dāng)p=-1
精 老師我其實(shí)不太明白利率互換的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，圖片中劃線描述。利率互換的不確定性是隨著期限的增加而上升。隨著時(shí)間的推移，時(shí)間是越來(lái)越少，不確定性應(yīng)該也是遞減的，交割的現(xiàn)金流也是隨之就一筆就少一筆也是遞減
老師 ，以信用風(fēng)險(xiǎn)的百題21題和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題的49題為例子，應(yīng)該怎么理解風(fēng)險(xiǎn)中性呢？ 信用風(fēng)險(xiǎn) 信用21題指明風(fēng)險(xiǎn)中性，然后利用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行折現(xiàn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)49題雖然也指明風(fēng)險(xiǎn)中性，但是并未利到
老師您好: 請(qǐng)問(wèn)楊老師說(shuō)"信用風(fēng)險(xiǎn)的credit data是有偏分布的, 但是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的return data是對(duì)稱分布的..." 我的疑問(wèn)是: 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的return data貌似也是有偏的呀? 謝謝老師!
老師，信用百題第8題。收益，負(fù)的損失，不進(jìn)入CreditVar的計(jì)算嗎？被抹成0了？市場(chǎng)Var不是這樣的吧，市場(chǎng)Var收益和損失都如實(shí)進(jìn)入分布是不是？
障礙110的那個(gè)put，不是在110以下買入嘛，但是執(zhí)行價(jià)格是100，所以不是在100以下才開(kāi)始賺錢(qián)嗎，為什么在100-110段還會(huì)存在信用風(fēng)險(xiǎn)
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算組合的credit var的時(shí)候，為什么從25到30的敞口，是用累積概率加上B單個(gè)的違約概率呢？這個(gè)地方怎么想都想不透？
程寶問(wèn)答
