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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
想問一下，操作風(fēng)險中講的risk capital也就是EC，是不是包括了市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、及操作風(fēng)險加總的Unexpected loss，而不是單指操作風(fēng)險的UL？
老師，選項(xiàng)D. 日間流動性風(fēng)險是流動性風(fēng)險里的，但是后半句卻說包括了settlement risks。但結(jié)算風(fēng)險（視頻講解也說）是信用風(fēng)險里的。所以D怎么能對呢？
這道題的4,IRC要根據(jù)過去12周計算？IRC的計算不是將按信用風(fēng)險計算的資本加到原來按市場風(fēng)險計算的資本，這樣來看不就要根據(jù)過去一年計算？
這里是不是說錯了，cds買方這里指的銀行吧？風(fēng)險小是因?yàn)閏ds賣方通過賣cln有資金償還銀行（如果需要賠付的話），也就是把信用風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給投資者，是這個意思么？
dealer是收固支浮，原來合約是支付7%，為什么答案說當(dāng)新的互換為6%，dealer會面臨一個信用風(fēng)險敞口，雖然利率變?yōu)?%，它支付給對方的少了，但他收到的也少了呀
關(guān)于信用風(fēng)險的百題23題 老師視頻里是沒有講的 這道題 看題目基本上沒看懂 答案也看不懂 嫩不能解釋一下 具體是什么意思？
62題有幾個疑惑 1:C選項(xiàng)關(guān)于MRC基礎(chǔ)班里只介紹了IMA，SA都是信用風(fēng)險的，我找不到這個知識點(diǎn)，請告訴我在基礎(chǔ)班操作風(fēng)險講義哪一頁 2:關(guān)于Basel 三的finalizing終極版里只提到
老師 Q59 。這道題太不會了( ▼-▼ )。老師 這道題沒有覆蓋信用風(fēng)險是因?yàn)槎嘁肓藢κ址?，所以增加?i class="highlight">信用風(fēng)險？還是因?yàn)橛衏ollateral, 但是抵押品只能抵消敞口，而不能抵消PD&LR呢
老師，這道題用違約概率的方法算的應(yīng)該是信用風(fēng)險相關(guān)的。題干讓算VaR應(yīng)該是credit VaR，為什么按圖一建loss distribution算完WCL后沒有再減去EL呢？
信用風(fēng)險百題51題，B選項(xiàng)，題干已知無清算風(fēng)險，是否意味著forward到期對方不會違約？那還存在credit exposure嗎？另外請?jiān)敿?xì)講講為什么只需要考慮USD和AUD的差額？
請問第78題，關(guān)于第一個表述CDS的敞口不是包含被保險的資產(chǎn)和交易對手信用風(fēng)險也就是保險公司的風(fēng)險嗎？為什么這個題答案是C不是A呢？
老師好，信用百題28，老師在解釋D選項(xiàng)時候說，用merton模型時，先知道股票價值和波動率再推出公司價值和波動率，這個過程是什么樣的呢？怎么推的呢？
請問在類似的題目中，如果信用評級惡化了，如果只說到雙方CVA的變化，那么其實(shí)雙方的都增大了，不用去軋差，但是如果提到了 to pay to receive，是不是就應(yīng)該去軋差，看誰增長的大？
二模的低98題，Additional of embedded put option feature to the bond 好像也會增加信用利差吧？當(dāng)債券價格下跌時，由于puttable bond的凸性更大，同一價格在puttable bond中比free-option bond的利率要更大吧？
老師 我記得ideal reference rate有一條就是要both lend and funding, 那么這里D選項(xiàng)為何又說因?yàn)?i class="highlight">信用風(fēng)險而不能算呢？沒太理解。 題干問的就是ideal benchmark,為何這條還不算呢？
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