老師您好，這個jump to default 預計的VaR不是t-1的么？不需要用平方根換成一天呀。。？
老師此處總結涉及三大風險的RWA,這跟Basel 1講的表外加表內(nèi)計算Total RWA有什么關系呢？因為，后面通過capital charge 通過乘以12.5 也可以求，credit可以用simple或compresive Sa 求 RWA
那如果這里不是求sample mean呢，而是求總體mean呢，那要怎么算？
這道題H0：“16 active portfolio managers have achieved a significantly higher performance than the average for all portfolio managers over a certain period”。即active ＞ average，算出來fail to reject，即認同active ＞ average，為啥選B不選A？
0.067/0.081是為什么 什么意思 這題聽不懂可以仔細講一下嗎
這個地方求導的t應該放在求和符號后面比較嚴謹一些吧
老師好，perfect correlation可以是p=-1嗎？
老師好，C選項應用到principal mapping上是不是也正確呢？
最后一個麻煩再解釋一下
Theta is the rate of change of the value of the option with respect to the passage of time with 分子是
為什么相關系數(shù)等于1的時候，senior 價格會下降？
老師好，這里的a置信水平為什么是99%，題干中沒看出來
老師，這個PPt和前面一頁的兩個例題，是不是沒有關聯(lián)的，上滿一個是第一年利率8%，第二年是有20個幾點的風險溢價，然后計算債券的價格？這頁的意思是，第二年的利率是固定的10%和6%，然后知道債券的價格，算出第一年的收益率？
老師好，var不滿足次可加性，但是這里的VARp 為什么小于等于VAR 1+ VAR2？
第一句說法為什么不對呢
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