老師的筆好刺耳 耳機黨不友好qaq
ATM不是delta等于0.5嗎，為什么等于0.6呢？
在六個月中他又沒有付coupen，不應(yīng)該是越靠近付息價格越高嗎
在六個月中他又沒有付coupen，不應(yīng)該是越靠近付息價格越高嗎
99% stressed var是什么意思
不是，這老師為什么講題總把關(guān)鍵分析過程跳過直接講結(jié)論?。空娴臒o語，每一題都要倒回去想為什么想半天。請其他老師看看這道題是否應(yīng)該如此分析：題目問的，是如何用treasury bond future去對沖bond portfolio的利率風(fēng)險。張三持有portfolio，擔(dān)心利率上升導(dǎo)致portfolio下跌；而利率上升的同時，treasury bond future也會下跌。所以，通過short treasury bond future，才能起到對沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
為什么不能用var公式進(jìn)行判斷風(fēng)險呢？
C選項視頻中說，是歷史模擬法方法但不是bootstrap步驟所以錯，但是題干說的是歷史模擬法和bootstrap的流程，并沒有說只找bootstrap？
老師，這個implied volatility應(yīng)該是針對stock的吧？那確實是符合volatility frown對吧
哪里學(xué)的
完全講錯了啊…自己去算一下也不是答案里的數(shù)字啊 能不能重新出一個正確的解析 搞的云里霧里的 到底怎么算啊
完全講錯了啊…自己去算一下也不是答案里的數(shù)字啊 能不能重新出一個正確的解析 搞的云里霧里的 到底怎么算啊
Value stock company has high and asymmetric adjustment cost?這句話怎么理解
第二個選項麻煩詳細(xì)再講解下，t分布具體如何查表，查出來的數(shù)字如何判斷是否落入拒絕域。以及，選項中significance的意思？
老師好，rt=loss/ pt-1，若等式左邊為正態(tài)分布，為什么能推出 pt -1是正態(tài)分布呢？若pt正態(tài)分布，loss 也是正 態(tài)分布，正態(tài)分布?正態(tài)分布=正態(tài)分布嗎？
程寶問答
金程問答