為什么有時候是mu-z*sigma有時候用加呢
老師，我心態(tài)有點(diǎn)不好了。。這個lambda =CS/(1-RR)的公式我記得，之前忘了在哪課，我記得也說過PD*LR也就是單位損失，要求補(bǔ)償就是CS。。這樣的話為啥這個PD不能直接用呢？
為什么不是（西格瑪2—西格瑪1）*根號t
麻煩總結(jié)下在不同時期壓力測試內(nèi)容變化？
在vasicek模型中，為什么long lived economic shocks have low mean reversion parameters?反之亦然。哪些屬于long lived？
反函數(shù)不是代表概率的x橫坐標(biāo)嗎？為什么代表面積？99%為什么需要轉(zhuǎn)化為0.001的反函數(shù)？
選項(xiàng)D表達(dá)是不同公司內(nèi)部評級。而不是講解中，相同公司針對不同業(yè)務(wù)客戶的不同種類進(jìn)行區(qū)分。
through-the-cycle ，point-in-time rating 麻煩補(bǔ)充下如何獲取的步驟。個人理解是根據(jù)過去歷史數(shù)據(jù)獲取，不應(yīng)該有forward？而時點(diǎn)當(dāng)前有前瞻性
c，一個只收取管理費(fèi)用啊
選項(xiàng)A不也是市場變量對PD產(chǎn)生影響嗎
請老師再解釋一下B
老師好，問一個沒想通的問題，這個CVA到底是啥？資產(chǎn)價格減掉交易對手可能違約的價值扣減？那WWR的時候PD上升，敞口上升實(shí)際上還會賺錢，此時只考慮對手違約的價值扣減？
不理解為啥這兒的βm等于1？
這個問題問的是什么意思？
麻煩解釋下第五個
程寶問答
金程問答