金程問(wèn)答
信息比率IR的分子和跟蹤誤差的具體有啥差異？
這一頁(yè)里的var或者es的參數(shù)，和32頁(yè)回測(cè)里計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾要求的var參數(shù)1年期、99%，為何不一樣？這兩個(gè)沒(méi)有關(guān)系嗎？
var假設(shè)檢驗(yàn)z公式的分母是標(biāo)準(zhǔn)差，而投資管理里的α檢驗(yàn)用的是標(biāo)準(zhǔn)誤。為什么會(huì)有這個(gè)差異，一個(gè)是N分布一個(gè)是t分布的原因嗎？
這個(gè)題目問(wèn)的是什么？四個(gè)選項(xiàng)是什么意思？
老師 關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)誤、TE、TEV能否統(tǒng)一解釋一下，完全記混亂了
這里為啥r用的是12%而不是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？
之前的回答沒(méi)有看明白
對(duì)required的理解有點(diǎn)忘了，想問(wèn)下如果求collateral amount required，是27-14=13，還是27-13-10.8=2.2?
這一頁(yè)寫了both proactive and reactive的意思是,以下這些措施兩者都是? 如果不是的話 是否可以幫忙列一下哪些是預(yù)防哪些是被動(dòng)措施? 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，D項(xiàng)中，記得之前老師說(shuō)過(guò)，如果波動(dòng)率上升，風(fēng)險(xiǎn)上升，人們傾向于拋售股票這種風(fēng)險(xiǎn)比較高的資產(chǎn)去買避險(xiǎn)資產(chǎn)例如國(guó)債，這樣會(huì)導(dǎo)致股票價(jià)格下降，從而提高股票收益，同時(shí)提高債券價(jià)格，降低債券收益。這里為什么說(shuō)股票收益率也下降了呢？
這道題目解析中V=100，K=130，老師視頻中V=130，K=100，正確的V和K應(yīng)該是多少，謝謝。
C31這樣用計(jì)算器怎么按啊，謝謝老師。
老師好，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)間越長(zhǎng)的時(shí)候，融資風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該更低么，因?yàn)闀r(shí)間越長(zhǎng)，更能融到錢？此時(shí)是market risk上升？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)我超過(guò)了threshold, 所需要交的抵押品不就只由整個(gè)交易的value和對(duì)方信用等等因素所決定了么？threshold應(yīng)該對(duì)于抵押品價(jià)值或者credit risk exposure沒(méi)有影響?。ㄔ谶@單CSA中）
超額利差和O/Caccount如何計(jì)算的定義麻煩再講一下
程寶問(wèn)答
