d1根據(jù)公式可以求出來吧？查表和線性插值法計算出來具體的delta數(shù)值？
這個老師解釋350是未來的價格，不太對吧？350不是期權(quán)的價值？22000是標的指數(shù)的價值。
題目最后問的不就是6個月的return嗎
所以這里的rf是rate和value的乘積？
這個知識點在書上哪里啊
coupon為啥和久期是反向變化的
T,f,kafang分布，兩個獨立，相加都是T,f,kafang分布？
老師，我記得這幾個的圖像那個線都是向上傾斜的，但是前兩種方法卻說是fixed rate，請問如何理解？
能詳細講解一下這個知識點嗎？課程中沒有看到。謝謝老師
在確定買賣權(quán)評價公式中的S0時候，題目中是從遠期合約價值角度考量了6.61和1.5做差等于5.51。不能從遠期合約定價角度考慮么？如果從遠期合約定價角度，錯在哪里了？
為什么風(fēng)險下降，Var值也下降？謝謝老師Thanks?(?ω?)?
麻煩講解下，兩天的σ的這個公式怎么來的
正常經(jīng)濟情況下，相關(guān)系數(shù)不是最高，但是波動率是最高，和這幅圖的結(jié)論不一致，為什么呢？
老師我還是不太懂，現(xiàn)在擔(dān)心利率上升，不應(yīng)該是收固定嗎。為什么進入的互換應(yīng)該是付固定、收浮動？
請再次總結(jié)一下幾種模型
程寶問答
金程問答