老師，這個(gè)題的邏輯我懂，但是selling short bonds (borrowing)怎么理解啊，這個(gè)是什么意思啊，為什么- Ke^-rt是short bonds 啊，然后這個(gè)borrowing 是在說借錢去做空嗎
這個(gè)案例相關(guān)系數(shù)與Option的價(jià)格為什么有關(guān)系呢？如果日元升值Option無用，如果日元貶值Option有用, 這說明日元升值貶值直接影響了Option的價(jià)格，這和日經(jīng)指數(shù)與日元相關(guān)系數(shù)無關(guān)吧？
basel2是不是不考慮分散化的？然后3還是2、5開始考慮了？
老師。這個(gè)題為什么不是用repurchse price的公式？和17題為什么解題方式不一樣
請(qǐng)老師幫忙總結(jié)一下，所有的delta取值，期權(quán)、期貨、遠(yuǎn)期
老師好，請(qǐng)問可以講一下LTP的意義么？怎么感覺這是在幫助本身就不需要流動(dòng)性的business line反而制約了需要流動(dòng)性的business line。然后可以給一下三個(gè)方法的總結(jié)么
為什么是4m，不應(yīng)該是 400m嗎
請(qǐng)問deposit和non deposit fund有什么區(qū)別
關(guān)于計(jì)算抵押品價(jià)值，在3時(shí)刻的價(jià)值是要高于6時(shí)刻的價(jià)值，因?yàn)?時(shí)刻加上了AI，可是對(duì)于對(duì)手方來說6時(shí)刻他也收不到coupon那為什么3時(shí)刻要承擔(dān)更高的抵押品價(jià)格呢？是因?yàn)槿绻y行在6時(shí)刻或者之前違約的話，對(duì)手方可以拿到coupon或者以一個(gè)更高的價(jià)格賣出去嗎？
0-3的時(shí)候銀行持有債券所以要算上3個(gè)月的AI，6月再有coupon的時(shí)候是給到對(duì)手方然后再由對(duì)手方給到銀行還是直接就給銀行了？
A是錯(cuò)哪了
想問一下英語計(jì)算公式中很多字母，比如這道題，讀完題目，怎么來分辨出face value of 100指的是公式中的D，firm value is equal to 400指的是公式中的V呢？不局限這個(gè)題，出現(xiàn)多個(gè)字母的公式，經(jīng)常因?yàn)楣綍?huì)寫，但是套錯(cuò)數(shù)據(jù)而算不出來。有沒有什么方法或者應(yīng)該怎么分辨公式中哪個(gè)字母對(duì)應(yīng)哪個(gè)數(shù)據(jù)？
請(qǐng)問asset/liability risk是都屬于liquidity trading risk嗎？
請(qǐng)問cds和cds spread的區(qū)別是什么？cds spread是如何來計(jì)算的？
這個(gè)5.7%和6300000怎么區(qū)分，哪個(gè)是給出去的 ？哪個(gè)是收到的？
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