為啥左側(cè)的隱含波動率大，價值就被低估，不太理解，可否再講講？
完全不懂，可否詳細(xì)說明里面涉及到的知識點(diǎn)，尤其是DV01和RISK WEIGHT
此題能否用計算器算
老師我一直不是很懂這個maximum profit怎么求，short call profit= -Max(St-42,0)+3; 但是為什么max profit是St=42時候？
若是callable bond，那么Var值上升嗎？
答案是D吧？還沒改了
老師 能否總結(jié)一下 什么時候是用單尾關(guān)鍵值？什么時候用雙尾關(guān)鍵值？
老師您好，這里的三個月為啥是0.25呀，公式里的m=2是指半年付息兩次，而T應(yīng)該是時間，那時間是三個月的話應(yīng)該是mT=2*0.5呀，為什么才是0.25？
如果backtesting 的significance level越大，也就是confidence level越小，不就越容易拒絕嗎，為什么不能是回測的模型有問題？
原假設(shè)不應(yīng)該是：accurate model, 然后應(yīng)該z < 1,96，不拒絕嗎？
另外，nonrejection region的三句話，請做出解釋
請重新解釋C，我認(rèn)為是說的回測的confidence level，以及解釋這句話
請解釋window代表什么，以及這三句話的理解
請解釋window代表什么，以及這三句話的理解
并且為什么buy bond是lending呢
程寶問答
金程問答