老師，請問信用風(fēng)險(xiǎn)那一章節(jié)對這一塊有描述呢？
在I中capital bank 不是賣方嗎？寫的是from capital bank啊。不理解
如果這道題DVA應(yīng)該怎么調(diào)整，cva是減去，dva是在call基礎(chǔ)上加上嗎
請問老師 莫頓模型和期權(quán)價(jià)值的計(jì)算公示是一樣的嗎？怎么區(qū)分？
請把CVRA那一系列的計(jì)算再總結(jié)一下
請?jiān)敿?xì)解釋一下B選項(xiàng)
老師，reverse repo 的投資者A，以極低的collateral rate把錢借出去，換回來特殊的bond，不是因?yàn)檫@個bond目前被低估嘛？將來才可能以高的價(jià)格賣出去，這樣來賺錢？為啥老師說是高估？
幾種策略一般什么時候用
想問一下，這題的A和C分別錯在了哪里呢？謝謝
你好，想問一下選項(xiàng)D的黃金等權(quán)重的表格有截圖嘛？以及NSFR的分子和分母呢？
MTA是什么，怎么翻譯
可以詳細(xì)解釋一下D選項(xiàng)嗎聽不懂
請總結(jié)一下流動性轉(zhuǎn)移定價(jià)的幾個方法，有點(diǎn)忘了
請講解此題
老師，CDS spread 反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大小，等于面值的市值?保費(fèi)。有兩個問題，1如果違約事件發(fā)生，面值市值＝0 了，怎么結(jié)算這個差額呢？2既然cds spread反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，為什么bond price低的時候，債券風(fēng)險(xiǎn)高，cds spread偏高，導(dǎo)致cds bond basis＞0 。但是，交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)高的時候，cds spread就偏低，導(dǎo)致cds bond basis 就＜0呢？
程寶問答
金程問答