老師，請問reserve覆蓋EL，provision覆蓋UL是這樣的嗎？
right way risk 和 wrong way risk 怎么回事來著，可否概括講講
如果題目問的是當市場行情好的時候，是不是就應(yīng)該選high beta和high risk premium
這些指標都要記住嗎？
老師，Repo Co違約不是也會影響XYZ的lending risk嗎？為什么C選項不對？
在credit risk 的章節(jié)中，計算cva、dva等等價值調(diào)整的時候，公式中的負數(shù)都是表達“損失值”，表達ENE這種損失負數(shù)，而不表達減少這種加減意義對嗎？本身ucva=cva+dva，但是因為站在cva角度，party角度，dva就會因為ene而為一個“負數(shù)”，但是因為絕對值越大而表示越大的值。比如計算10年期irsd cva中，upward 下的credit curve, cva=-24.6， inverted cva=-15.7 ，我們會說前者大后者小。
老師，可以稍微解釋下凸性嗎？是什么含義呀，是幾階導數(shù)呀
老師，賣出期權(quán)，先收到期權(quán)費，后期如果價格下跌，那么看跌期權(quán)不是還需要賠付嗎？為什么敞口為0呢？
十個指標中，除了題目里提到的2個，還是哪些是正向流動性指標的
銀行securitization之后的資產(chǎn)是不是就不在銀行的資產(chǎn)負債表里面了，還需要繼續(xù)考慮嗎？
折現(xiàn)因子是什么？
老師D選項我記得有一部分的外包是承擔所有風險的外包吧？
LTV這個指標是什么呀？是在哪門課講過的呀
老師，請問CET1可以當做附屬一級資本和二級資本用嗎？比如說D選項，已經(jīng)有9.5%的CET1了，按照題目意思，再加上2.5%的buffer，那么一共就有12%的CET1了，這樣話不就是大于10.5%的總資本要求了嗎？這樣不就符合要求了嗎？
老師，這下面兩個問題問關(guān)于Mc，一個回答說“是Basel確定了回測的懲罰系數(shù)”，一個回答又說“Mc是由我們回測得到”，到底是怎么樣的啊，這個Mc到底是監(jiān)管直接定的，還是我們回測的啊
程寶問答
金程問答