在別的問題下看到的回答：最早在1996年公布的巴塞爾協(xié)議I的補(bǔ)充版中首先提出了SRC的概念，special risk charge，針對的是交易賬戶中持有的一些產(chǎn)品（利率類、股票類）的發(fā)行人違約導(dǎo)致的損失可能性。（針對信用）在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分，即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險，其實(shí)還有發(fā)行人的外部評級被降級，信用狀況變差惡化的情況也會導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價格下跌，出現(xiàn)損失。（針對市場）請問老師，這個針對信用和針對市場是什么遺愛??？？SRC在之前題目的回答中說這個指標(biāo)歸根究底還是市場風(fēng)險，所以是使用10-day 99%的VAR，和這里的（針對信用）意思完全相反，真的學(xué)暈了
有兩個問題，1.C選項(xiàng)的回測不應(yīng)該是雙邊的嘛？但是我看老師回復(fù)說應(yīng)該是單邊的；2.是不是SVAR和VAR用的是同一段歷史數(shù)據(jù)沒知識SVAR是假設(shè)壓力場景stressed scenario呢？
還可以請老師再解釋一下pillar2嗎？操作風(fēng)險這一章說pillar2是capital for operation risk，感覺有點(diǎn)奇怪。
老師，我的問題和之前有個同學(xué)的一樣，就是這里問的是監(jiān)管審查需要看哪些東西。第二條陳述的是pillar3的內(nèi)容，而監(jiān)管是屬于pillar2，如果第二條是對的話，那么不就是pillar2需要檢查pillar3了嗎？可以這么理解嗎
老師好，這里關(guān)于稅率我有點(diǎn)不太理解，就是不應(yīng)該是收入都要繳稅嗎，那為什么不是（1-稅率）*每一個收入項(xiàng)，之后才扣除expense那些；而是先算出來net 收入（分子項(xiàng)）再去乘（1-稅率）呢？
請問老師，CXO是不是都屬于是第二道防線的呀？
老師您好，百題資料的第64題和第65題，沒有看明白。此外，針對64題，為什么那個線性回歸的0.75就是均值回歸的系數(shù)了？65題又是怎么算出來的？
老師你好 這里的98.6是當(dāng)前的價格嘛 100是未來的價格？
老師您好， buy put options on an index such as the Dow Jones Industrial Average and sell put options on individual stocks of the Dow.為什么等同于買入一個correlation swap？
所以現(xiàn)在還考嗎？ 講義里根本沒有提到這些內(nèi)容啊 但怎么題目有 到底該不該看呢
這里不是只進(jìn)行了想成后相加，還沒有乘概率嗎？如果概率平均不應(yīng)該除144嗎
這些內(nèi)容在講義的哪里啊
Z不應(yīng)該是 (0 - 0.165)/0.1嗎，0.165相當(dāng)于μ0？
殘差與回歸誤差之間有什么聯(lián)系嗎？
請老師解釋一下riding the yield curve這個期限投資策略
程寶問答
金程問答