σY^2為什么不能用1.8^2*σX^2呢
老師好，若一個(gè)參數(shù)服從lognormal分布，這個(gè)參數(shù)是指X軸還是Y軸？
老師好，為什么Rt服從正態(tài)分布,PT也服從正態(tài)分布,這兩個(gè)都是前提假設(shè)嗎？
為什么當(dāng)n很大，p很小時(shí)，泊松分布的均值接近于二項(xiàng)式分布的均值；而不是泊松分布的方差接近于二項(xiàng)式分布的方差
T分布為單邊，p值應(yīng)該為0.03吧？
關(guān)于自由度是t,t-1,t-2的幾種情況能不能都列一下給我？我在書上P308處看到，關(guān)鍵值法查t分布表使用自由度t-2?，F(xiàn)在對(duì)何時(shí)使用什么自由度表示困惑
老師您好，S平方到底是BLUE嗎，為什么在提問里有看到助教老師說是課件錯(cuò)誤
Model 2 還是有負(fù)項(xiàng)啊，為什么就利率永遠(yuǎn)不可能小于零了？
方差為什么除n的平方呢
這里的basic point volatility怎么理解呢？為什么是positively correlated…？
老師您好，可以講一下百題第66題第思路么？什么是paper loss？然后如果first bank 和 canadian bonds正相關(guān)，有沒有可能兩者一起違約？
loan commitments ratio是越大越好還是越小越好？
老師，講解A的時(shí)候說操作風(fēng)險(xiǎn)有大量小損失，少量大損失，講到B的時(shí)候又說操作風(fēng)險(xiǎn)有比較多的大損失，所以呈現(xiàn)右偏，這不是相互矛盾嗎？
老師，至于WWR是是的之前的CVA被低估還是被高估是不是要根據(jù)具體題目來分析呀？像這道題目講的是相關(guān)性增大，那就是PD和exposure都增大，那么自然是之前的CVA被低估了，；但是如果有一道題目是相關(guān)性減小，那么此時(shí)是不是CVA被高估呢？
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation 0.5這句話我們是不是可以理解為這道題目的dt=(0.5)^2呢？但是實(shí)際計(jì)算的時(shí)候，dt用的是1/12，就是一個(gè)月，請(qǐng)問這里是否有矛盾？
程寶問答
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