金程問(wèn)答
t分布是肥尾嗎？
正態(tài)分布的數(shù)據(jù)一定獨(dú)立同分布嗎？
一般來(lái)說(shuō)用esitimate 方法計(jì)算cva結(jié)果是%還是$?
可以分別解釋一下MCVA, MCARn,還有老師筆記定義的mu的區(qū)別是什么嗎？
請(qǐng)問(wèn)算d2時(shí)用的公式是ln里面除以d還是k呀？
老師，講解的時(shí)候說(shuō)，操作風(fēng)險(xiǎn)是右偏肥尾的，又說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)有很多小損失和很少的大損失，這會(huì)不會(huì)相互矛盾呀，右偏不就是有很多大損失的意思嘛？很多小損失的話應(yīng)該是左偏?。?
只有肉等于1，是等號(hào)，其他都是小于號(hào)是嗎？也就是說(shuō)只要不完全正相關(guān)都能分散？
兩個(gè)資產(chǎn)，如果相關(guān)系數(shù)是0，以及相關(guān)系數(shù)是1，哪種情況可以分散風(fēng)險(xiǎn)，或者加重風(fēng)險(xiǎn)么？為啥相關(guān)系數(shù)是1，即完全正相關(guān)，資產(chǎn)var值是兩個(gè)資產(chǎn)Var值相加？那如果肉是0，用開平方公式算資產(chǎn)var會(huì)小于兩者var值相加，那不就意味著，風(fēng)險(xiǎn)被分散化了么，不相關(guān)怎么能分散呢，不得是負(fù)數(shù)才分散么
答案錯(cuò)了？
這個(gè)open interest 是指某一個(gè)人的未平倉(cāng)合約數(shù)還是整個(gè)市場(chǎng)上的未平倉(cāng)合約數(shù)？
上課時(shí)講到的期貨對(duì)沖現(xiàn)貨的總價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)算哪類呀
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)分散化完全消除吧？β=0又可以消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)了？有點(diǎn)混亂？
從4.1計(jì)算到9.1 dirty price時(shí)候 為啥不是*（1+4%）的5/12次方就行呀
增加CVA為什么會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、
這里不應(yīng)該是默認(rèn)相關(guān)系數(shù)rho等于0嗎？，怎么是等于1呢？
程寶問(wèn)答
