金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)為什么這里initial margin等于50%代表“別人給我付了50%的錢(qián)”？，這個(gè)整個(gè)margin不是還是要我自己付嗎？
請(qǐng)問(wèn)是從哪看出這個(gè)是多頭的？
這里說(shuō)了“沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)”，然后又說(shuō)“但是會(huì)有收益”？，不符合“風(fēng)險(xiǎn)和收益并存的基本定理”？
請(qǐng)問(wèn)杠桿率是什么除以什么？
這個(gè)視頻講解，老師畫(huà)的圖是不是有問(wèn)題？尖峰肥尾和矮峰瘦尾畫(huà)反了吧
百題14題, 為什么這題ROA還是9%, Asset增加6million, 新的roa應(yīng)該是return/26吧?
請(qǐng)問(wèn)在Basel 2.5里算market risk capital的公式中，是不是算var用的是10天99%，但是irc用的是1年99.9%？這個(gè)公式是不是只有針對(duì)market risk的？
老師，求VaR的變化，原始VaR是95%一天VaR，在比較大小時(shí)為什么不將原始的VaR值調(diào)為同樣10天99%VaR后再相減，而是不同置信水平的VaR直接相減？為什么呢？
do not forget benchmark這一行下面的分析能在解釋一下嗎？為什么大于1就是short fund？ 基礎(chǔ)段對(duì)應(yīng)的講義在哪里呀？
這里回測(cè)的置信水平和計(jì)算var的顯著性水平怎么判斷哪個(gè)是哪個(gè)？
為什么credit risk的rwa 就是8%，market and operational risks的需要用mrc and orc *12.5來(lái)算？
請(qǐng)問(wèn)在a 選項(xiàng)里， 風(fēng)險(xiǎn)整合的方法不是假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0， 然后把所有的ul相加，最后算出risk capital，此時(shí)不是沒(méi)有考慮到風(fēng)險(xiǎn)分散化的影響， 那不應(yīng)該是低估嗎？真實(shí)的rc應(yīng)該是比算出來(lái)的低對(duì)吧？
請(qǐng)問(wèn)例子里的abc為什么都要平方相加再開(kāi)根？
沒(méi)聽(tīng)懂這幾個(gè)公式具體說(shuō)求什么，以及X、Y都是代表什么意思？
請(qǐng)問(wèn)cost of equity為什么可以跟RAROC比呢？一個(gè)是金額數(shù)字一個(gè)是比率
程寶問(wèn)答
