當y=1時，為什么不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還要把那一大堆線性回歸給帶進去呢？
如果是currency option 的話是左肥右肥嗎
我上網搜了一下 這里講的應該是WXDR怎么求，老師完全沒講。然后F代表宏觀因子，也沒講，完全聽不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應用于什么，可不可以具體講講。
老師這里從2019年至2028年用PV來算賣出價，我可以用2018至2019年的FV算賣出價嗎
老師，這題的benchmark為什么對呢？
為什么不是0.08611/（1-0.09516）呢？這不是求第一年不違約第二年違約的條件概率嗎？
老師，ABC三個都屬于dynamic risk ，為什么不穩(wěn)定的卻選了C呢？同樣的原因，我沒理解第8題解析里為啥說value是固有穩(wěn)定的，謝謝老師一并解釋一下吧
不對吧，題目說的是coupon curve，6%到7%變動的百分之一不是coupon rate嗎
最后一段話的公式不明白是什么意思
題干中括號內，in terms of number of standard deviations什么意思？這不是KMV中對DD的計算嗎？怎么用在Merton模型中了？
美式看漲期權（Dividend）價格下限是什么，沒看到啊，老師
老師好，北巖銀行和長期資本管理公司的案例再講一下謝謝
Specified pools mbs是資產池全部要素都在期初確認嗎
請問下，第一句話that pays LIBOR plus 200 bps主體是誰呢，哪一方pay呢
老師為什么說inflation risk屬于return這塊而非risk？
程寶問答
金程問答
