Risk tolerance就是risk capacity嗎
default point的幾個(gè)LT/ST可以區(qū)分下嗎，什么時(shí)候用那個(gè)公式
B選項(xiàng)用over合適嗎
A為什么不對(duì)，若with default correlation，it is positively skewed, 橫坐標(biāo)表示loss，那么極端大的損失就是分布在右側(cè)呀，哪里錯(cuò)了？
美元為單位的方差可以這樣計(jì)算，百分比為單位的方差不能這樣計(jì)算吧？
請(qǐng)問為什么我算的跟PPT最終結(jié)果不一樣？
我感覺我還是沒太理解這個(gè)repo的investor和seller，我的理解是repo investor是給現(xiàn)金，拿證券的。但是一般我們直接說repo的時(shí)候我們是默認(rèn)repo的賣方嗎，也就是借出證券的人。能不能幫我捋一下
老師我對(duì)這道題的sell和buy還是有點(diǎn)不理解。題目是未來要出售的意思吧，然后我現(xiàn)在繼續(xù)通過sell也就是short去對(duì)沖是嗎？
c選項(xiàng)，為什么信用和操作會(huì)涉及var的概念呢，wcl-el哪個(gè)涉及了？
CVA只是一個(gè)估值的調(diào)整，怎么會(huì)涉及到pay、receive這些實(shí)際的支付呀？
Merton模型中d1、2的波動(dòng)率是誰的波動(dòng)率？是firm Volatility，Equity Volatility，還是Asset Volatility?
Merton模型是怎樣將股票E和波動(dòng)率轉(zhuǎn)化成Asset的價(jià)值和波動(dòng)率的？
D減少稅收敞口，是不是debt investor 和equity investor都支持這種做法？
沒有解答視頻，麻煩講解一下每個(gè)選項(xiàng)以及為什么對(duì)錯(cuò)
老師，B選項(xiàng)解釋還是有點(diǎn)不大明白。前面不是講線性的對(duì)大小移動(dòng)都不敏感嗎？只有非線性僅對(duì)小移動(dòng)不敏感，對(duì)大移動(dòng)敏感。
程寶問答
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