關(guān)于binomial tree的期權(quán)價格求解疑問
詳細(xì)說一下embedded option 和 wild card play 內(nèi)容
方框內(nèi)公式的西格瑪σ是離散程度，對于債券來講怎么理解？零息債券的西格瑪就是0？那付息債券的西格瑪又怎么算
老師您好，2.73是怎么算出來的呢
這里$40是S0吧，如果按老師說的是ST那c=ST-K=-20了啊
我記得課件說過杠鈴組合的凸性一直都會比子彈組合。但課件也說過利率結(jié)構(gòu)非平行且上升時，子彈組合的表現(xiàn)要更好。這個似乎有點沖突？ 請講解一下這個知識點
stableman是被centralized Manange的？
不是說這個Terra連著USD然后才連著luna嗎
ABM難道不是有點像情景測試嗎，怎么就成趙來源了
vasicek model的后一項中是波動率*dw，這里給了annual volatility，不是應(yīng)該除以根號12變?yōu)樵露鹊?，然后再乘以根號dt么？
這個題D是什么意思？第二條防線，為什么老師講成為業(yè)務(wù)條線負(fù)責(zé)了？
怎么理解short CDS中，PD上升，exposure下降的，未來將支付賠償，為什么exposure 還是下降的？
投資級債券確實違約概率在上升，但是投機級并沒有在下降啊，也是在上升的（看表）
這頁內(nèi)容的邏輯主線是什么？講了半天感覺亂亂的。
如果不告訴一天的收益率怎么用年化的轉(zhuǎn)化，直接除252嗎
程寶問答
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