Infrequent sample bias 不是只是低估風險不影響收益嗎？為什么smoothing會改變return?
算V時為什么不加上調(diào)整后的債務(wù)50？
選項C和選項D沒有看明白是什么意思，可否翻譯成中文進行說明一下（之前都有英文和中文的解析，現(xiàn)在為啥只有英文了），謝謝。
前三個因子能解釋97.66%的問題，僅適用于本題給的參數(shù)，還是適用于所有情形，這是個普遍性結(jié)論？
最后一個公式求convexity，權(quán)重歐米伽為啥是求和的？權(quán)重求和值不就是100%嗎，還用計算嗎
什么條件下使用有效久期來計算？
向下彎和向上彎的QQplot 如何判斷左偏還是右偏
這里老師說delta是標的資產(chǎn)價格對期權(quán)價格求一階導？不是期權(quán)價格對標的資產(chǎn)價格的一階導嗎
最下面方框內(nèi)的公式也是modified convexity嗎？為啥修正凸性這么多公式不寫在講義上？還請老師寫清楚這個公式，后面有兩個M看不清是啥
劃粗橫線這個公式與講義中給的 modified convexity公式等同嗎？
這個對沖公式表示，A是原有的資產(chǎn)嗎？然后通過尋找新的資產(chǎn)B來對沖？
麥考林久期=修正久期，這里前提說的是連續(xù)復利，現(xiàn)實情況是連續(xù)復利還是一般復利？如果是后者，這個等式就不成立了吧？
本題涉及哪個考點？課件哪里
這道題C選項能解釋下后半句equal for both the underlying asset and the option對不對嗎
這里為什么St和ST可以直接消掉啊，不同時間的標的資產(chǎn)價格應(yīng)該不一樣吧，還有看跌期權(quán)不能在分紅之后馬上賣出嗎，為什么也是在分紅前行權(quán)？
程寶問答
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