the most recent day是什么意思？
知道barrier options 的價(jià)格，怎樣分析regular option的價(jià)格
pfe 在置信水平 95% 情況下， 為什么不會(huì)面臨賠付？在 99% 情況下，反而會(huì)面臨賠付呢
前面說和股權(quán)相關(guān)的收益會(huì)導(dǎo)致高級(jí)管理層偏向短期利益。為什么這里又說股權(quán)收益會(huì)激勵(lì)長期價(jià)值創(chuàng)造？
關(guān)于var計(jì)算提問
久期正負(fù)判斷沒聽明白，麻煩再解釋一下
為什么不使用SWAP呢，再便宜的期權(quán)也要期權(quán)費(fèi)呀，從省錢角度出發(fā)選SWAP是不是更合適？
這里對(duì)沖股票多頭，講義上用了short 1 call，是否可以用 long 1 put 來對(duì)沖呢
為何C-STRIP 就等同零息債，這個(gè)進(jìn)一步能推出什么條件
組合標(biāo)準(zhǔn)差的根號(hào)里面為何 i 和 j 的上限都是10 ？公式里統(tǒng)一是10 ？ 本題只有兩個(gè)期限的債券啊
最下面一行計(jì)算，為何要除以1個(gè)基點(diǎn)，沒聽懂，題目里本來就說了現(xiàn)在是變動(dòng)一個(gè)基點(diǎn)得到表格里相關(guān)參數(shù)，已經(jīng)內(nèi)含到參數(shù)里了
老師你好，關(guān)于callable bond，convexity的提問
老師，兩個(gè)疑問：第一，講義中給的公式 ΔP = - DPΔy + 1/2CP(Δy)^2，這里的D和C分別是什么？第二，我們什么時(shí)候使用修正久期和一般凸性，什么時(shí)候使用有效久期、有效凸性？
有三個(gè)問題：第一，P=C/Y，這個(gè)一階求導(dǎo)、二階求導(dǎo)過程能寫詳細(xì)點(diǎn)嗎？已經(jīng)忘記這塊數(shù)學(xué)知識(shí)了。第二，解析視頻PPT里最下面為啥MD=P的一階導(dǎo)數(shù)/（C/Y），嵌套有點(diǎn)多，看不懂。第三，最后得出的結(jié)論MD=1/y，適用于任何永續(xù)債券嗎？
請(qǐng)問老師關(guān)于call option 價(jià)格的計(jì)算
程寶問答
金程問答