全部 >
數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
return就是從0時(shí)刻到30天的收益？RE能否用類似折現(xiàn)的方法計(jì)算在某一時(shí)刻的收益？謝謝 （參考Pricing an equity swap部分的例題）
老師，關(guān)于swap的valuation的第二個(gè)方法， 我有一個(gè)問題，就是我們可以把swap interest看成是很多期的FRA，然后計(jì)算每一期的FRA的payoff，最后加總計(jì)算swap的總
的內(nèi)容會(huì)變化。 3. 沖刺筆記里Joint optimization中說的改進(jìn)方法，可以列式講解一下嗎？ 4. 傳統(tǒng)的MVHR是指的銅期貨，銅現(xiàn)貨嗎？或者Y是R（Dc），X是R（FX）？
第三問增長(zhǎng)率可以用更快捷的方法嗎，比如我知道NOI per unit和unit，我乘出來是總的NOI，然后對(duì)比市場(chǎng)價(jià)，因?yàn)槲磥砜偸菚?huì)趨近市場(chǎng)價(jià)平衡，所以我用市場(chǎng)價(jià)除以總的NOI算出來一個(gè)上升倍數(shù)，2x 1.67x 和2.5x 算出來三的增長(zhǎng)潛力最大
老師，第三題在現(xiàn)實(shí)中是可以這么操作么？因?yàn)楦杏X過于簡(jiǎn)單了 -- 就是只用看換股比例（會(huì)公告），以及并購(gòu)公司和被并購(gòu)公司的股價(jià)變化（公告后的股價(jià)漲跌）。按照這個(gè)方法，那市場(chǎng)上的參與者都可以通過簡(jiǎn)單計(jì)算去做套利，且并購(gòu)成功比例高的話，就會(huì)有套利收益。我沒想明白現(xiàn)實(shí)中是否真的會(huì)這樣去做，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)又在哪里
二級(jí)中文精讀，第六部分固定收益的第549頁，這里102.0931元計(jì)算方法是從Date4里面的96.4659開始一直到樹枝最下面的100.2165，那么各個(gè)樹枝的概率0.0625、0.25等這些概率是怎么計(jì)算出來的呢？另外Date4的利息3.50元，4個(gè)3.50元的各自概率怎么計(jì)算呢？謝謝
老師，固收百題case10第三問的考點(diǎn)是什么哦？是 arbitrage-free t model（假設(shè)定價(jià)正確, 使用觀察到的可供參考的金融工具市場(chǎng)價(jià)格，來建立市場(chǎng)收益率曲線的模型 ）嗎？ 請(qǐng)解析一下A、B、C三個(gè)選項(xiàng)，且選項(xiàng)C的方法是對(duì)趨勢(shì)項(xiàng)的調(diào)整嗎？謝謝。
2016年到2017年的暫時(shí)性差異從5000變到了8000，稅率從30%降到了25%， DTL從1500增加到了2000，增加的500，計(jì)有暫時(shí)性差異的因素，也有稅率變化的因素，如何將兩種因素分別計(jì)算的。我不認(rèn)可答案的解析方法，答案的8000×5%，8000當(dāng)中增加的3000并不是稅率的因素。
老師，ARCH的檢驗(yàn)過程，本質(zhì)上是通過檢驗(yàn)Et-1與Et之間的相關(guān)性，來檢驗(yàn)Et與Xt-1之間的相關(guān)性。這與檢驗(yàn)Et自相關(guān)時(shí)，對(duì)Et與Et-1的相關(guān)性進(jìn)行的檢驗(yàn)，兩者有什么不同嗎？驗(yàn)證模型的合理性時(shí)，為何檢驗(yàn)了自相關(guān)后還要再次用類似的方法檢驗(yàn)異方差呢？
你好，接上一問，三種情況下凈利潤(rùn)是一樣，那合并報(bào)表方法為什么凈利潤(rùn)是一樣呢？，合并了資產(chǎn)，負(fù)債權(quán)益，那屬于少數(shù)股東權(quán)益的利潤(rùn)不體現(xiàn)在凈利潤(rùn)上吧，只是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的少數(shù)股東權(quán)益里吧，
老師我想請(qǐng)問下21題第三段話 notes上寫了GEV中有scale parameter這個(gè)參數(shù) 為什么課上講解時(shí)老師說只有POT有，同學(xué)提問時(shí)老師說這個(gè)波動(dòng)率代表的只是離散水平呢？同時(shí)notes中也寫了是有方法計(jì)算參數(shù)的，所以我覺得這段話應(yīng)該是錯(cuò)在后半句話吧 麻煩老師解答一下！
精 老師，請(qǐng)問這道題最后第四句話，是AMA涉及保險(xiǎn)和精算業(yè)。還想請(qǐng)教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作風(fēng)險(xiǎn)里用AMA嗎？（以前以為所有巴塞爾涉及的方法都是應(yīng)用于
上課的時(shí)候，老師說，CFA1級(jí)默認(rèn)沒有營(yíng)業(yè)外收入，所以在推導(dǎo)FCFE公式的時(shí)候，才有CFO=NI＋NCC-WCInv，這里面并不包含營(yíng)業(yè)外損益項(xiàng)。此題如果直接用NI的方法計(jì)算FCFE
老師，我想請(qǐng)問一下該題中，倫敦鯨由于改變模型及估值方法，導(dǎo)致了損失的擴(kuò)大，為什么存在相關(guān)性的影響呢？本題中市場(chǎng)中的相關(guān)性怎樣理解才好呢？德國(guó)金屬公司由于原油市場(chǎng)油價(jià)大幅下跌，使得自己hedge失誤進(jìn)而導(dǎo)致forward雖然盈利，但是futures虧損，這個(gè)之間應(yīng)該存在相關(guān)性的影響呀？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
金程問答