能否解析下58題為什么要扣減信用價(jià)值調(diào)整而不是加上呢？
老師第二題如果求的是三個(gè)月的公式咋變化
這題的beta不也是從資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)差和rho相關(guān)系數(shù)一起算出來(lái)的么？為什么不能選a呢
Xg=X-S2/2 這個(gè)公式里 S代表什么？
能解析下第50題結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的定義以及對(duì)該題的影響嗎？ 若該題沒(méi)有不存在結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的假設(shè)是不是應(yīng)該選B呢？
能解析一下該題嗎？
1.請(qǐng)分別計(jì)算一下41題第B、C、D選項(xiàng)，B選項(xiàng)不應(yīng)該是計(jì)算的第二年的邊際違約概率嗎？ 2.第42題不是應(yīng)該要用條件違約概率的公式來(lái)計(jì)算嗎？
請(qǐng)問(wèn)該題為什么后面公式能簡(jiǎn)化成那樣？
老師，這個(gè)題第二個(gè)表是檢驗(yàn)bo 和b1是否為0，那第一個(gè)表是在檢驗(yàn)啥，那個(gè)t值代表什么，是如何假設(shè)的
為什么對(duì)核心部分配置更高信用額度 對(duì)波動(dòng)部分配置更低信用額度
這里兩個(gè)管理的行動(dòng)不能理解 請(qǐng)老師解釋一下
這一頁(yè)后面兩條 非流動(dòng)性可能性較小 非流動(dòng)性可能較大啥意思 不理解 請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下
動(dòng)態(tài)再平衡中，如果股票權(quán)重下降到百分之三十五以下，要強(qiáng)制買，為什么會(huì)和short put聯(lián)系到一起，雖然只有賣 才能有期權(quán)費(fèi)，但short put不是賣看跌期權(quán)的意思嗎 和這里強(qiáng)制買有啥關(guān)系
那如果這道題是利率下降的 那利率的變化量就是負(fù)的 按照公式與前面的負(fù)號(hào)相抵 最后就變成兩個(gè)正數(shù)相減是嗎
右下角我標(biāo)示的這個(gè)陰影部分，按照最近 0.5 的原則，應(yīng)該是 7.5 份合約，為什么是 8 呢？
金程問(wèn)答