ethan parker第一問
為什么ρ下降，senior tranche就·不容易違約呢
VIX 沒有現(xiàn)貨產(chǎn)品 是未來隱含波動(dòng)率，那么買期貨怎么賺錢嗎？ 期貨的賺錢方式不就是未來到期日商品的現(xiàn)貨價(jià)格和當(dāng)初簽訂的價(jià)格嘎差嗎？
為什么B不對呢？B的duration近似7，且convexity更小
第一題statement2錯(cuò)應(yīng)該是因?yàn)橐肕acaulay duration吧？老師講錯(cuò)了？
請問這里的折現(xiàn)的時(shí)候?yàn)槭裁床挥茫?+x%）0.25 的形式，而是1+x%*0.25的形式？這里如果是估值的折現(xiàn)，本金不應(yīng)該也要折現(xiàn)到t時(shí)點(diǎn)啊
完全彈性是什么意思
請問Practical Skills Module可以在考完試再做嗎？
這里是不是寫錯(cuò)了，swap rate 應(yīng)該在yield基礎(chǔ)上加，而不是在coupon rate 上加？
S0為什么會(huì)有累積利息？不太理解，老師可以解釋一下嗎
為什么圖中第二個(gè)公式里st的折現(xiàn)不用考慮股息率的遞減呢？
固定收益中，與duration 或 spread duration相關(guān)于delta p的計(jì)算，是由duration與delta yield相乘？什么時(shí)候還要乘以p?
固定收益credit strategies章節(jié)，var計(jì)算中，為什么change in bond value是由duration乘以delta yield再乘以p?
實(shí)務(wù)中，應(yīng)該該全商譽(yù)做賬，還是部分商譽(yù)做賬??？
老師，在做題目的時(shí)候遇到一種表述：協(xié)方差為50 percent squared，這轉(zhuǎn)成數(shù)字理解是50%*50%=0.25嗎，還是說 “percent squared”是一個(gè)單位？
金程問答