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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
我用總金額除以總股數(shù)，就沒按老師那樣約分，算出來的76.48不應該是算術平均值嗎？但如果約分一下好像就成了調和平均值了。是不是算數(shù)平均值就直接用表格給的價格加起來除以4就行了不用考慮數(shù)量，然后調和平均值也是不考慮數(shù)量直接倒數(shù)相加/N
固收信用分析一章中，圖片來自2022二級沖刺筆記第61頁的內容。關于圖片中的第3條，market supply and demand下邊的內容，與咱課上講的不太一致。咱課上貌似講成了交易越大
么？在這里它不是信用評級？3. Q18 和Q26 在顯著性水平阿爾法=5% 這個tc=1.96 是因為在這兩道題都是因為大樣本么？ 這個大樣本是指自變量X還是Y?。?. 回歸方程回歸的是Xor Y？
portfolio, borrow 70% at risk free rate. 這里借向銀行借70% ，我自己以后可能還不起產生的自己信用差的風險算是風險嗎？銀行如果倒閉或其他原因導致無法借錢
資金回籠，今后消費者每月還貸的錢給的也是銀行，那銀行就需要把錢直接給到SPV/投資者對吧 ？于是這就要求 消費者的信用評級很高或三大評級機構給力 可以對loan監(jiān)管到位 不然就會出現(xiàn)最后的次貸危機請問老師 我這樣理解對么
1.圖中最后一個公式，surplus怎么理解，是類似ES嗎？如果ES的話，E（surplus）是什么定義，和信用風險里的wcl不一樣吧？2. jensens α是一個預期組合的收益率再減去用卡帕
你好，首先想問在sequential-pay的這種結構中，issuer發(fā)行了trench 1 致N的trench security，那么因為償付順序由上到下，所以最兩端的trench產品，相較于中段
%不應該是無風險利率嗎？我也看題中說的是初始的credit spread 是1.5%，那若這里計算的的YTM是2.4%不應該包含了流動性風險，稅的風險，信用風險的一個YTM？，他減得這個1.5%難道是
老師，3:20這題百思不得其解啊。A選項究竟為什么錯呢？如果是因為信用報告的質量不高，低質量的報告有可能來自于高質量公司，那么高質量公司在一開始就不該允許自己出現(xiàn)低質量財務報告，不是嗎？此外，題目
信用風險百題第51題，敞口應該是未來我賺的應該收到的部分（本題未提到固定利率和浮動利率的具體數(shù)額，因此不考慮賺和虧，只考慮應該收到的）。Credit Agricole是收固定，因此未來由于Libor
compliance是否合規(guī)。感覺還是d更對一點。其次。還想問a選項不太理解。act for bond issuer 是說審查bond issuer的行為，還是說為bond issuer審查呢？如果a翻譯為：審查發(fā)行人的信用能力，那么a就是對的了..。啊 太不會了 求賜教 謝謝撒
這四道題都是關于累計違約概率的。信用風險白題中34和37題還有2018官方練習題的29題、78題都是關于違約概率的。34題的提問形式是“find the probability when
正態(tài)分布，所以樣本均值也服從正態(tài)分布？？此時樣本均值服從正態(tài)分布的話，均值還是總體均值，方差還是總體方差除以樣本容量n嗎？
圖二：老師在固收原版書例題直播講解說利率下降時，債券價格上升應該underhedge n圖三：***老師在基礎班講解說利率下降時，基于均值回歸未來利率會上升，價格未來會下降，所以要少對沖nn這兩個
，detla是n（d1），通過d1的表達式可以看出，標的資產價格上升，d1變大，對應detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關系啊。
金程問答
